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用了止盈止损用,加权合约映射连续合约,回测出错

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发表于 2024-12-9 21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
用系统功能模块范例中的1图表03固定止损止盈模块范例,用15分钟图,测试原油加权SC8813,映射原油连续SC0000,回测结果,资金曲线不正常。

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wenarm
发表于 2024-12-10 08:41 | 显示全部楼层
回测中的映射功能只适合简单的趋势类策略,如果策略中涉及的开仓价格等价格相关的逻辑关系。是会影响回测结果的。

这个功能不适用于止盈止损模块。如果想实现影响下单的情况,只能通过后台代码实现,并且是采用后台回测方式处理。
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 楼主| 发表于 2024-12-10 15:10 | 显示全部楼层
加权合约映射到连续合约时,那在实盘时,如果涉及到开仓价格相关的,止盈止损,是否会触发?
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gxx978
发表于 2024-12-10 15:24 | 显示全部楼层
图表程序化,如果直接用close和enterprice来计算盈亏,那都是基于当前图表上加载品种的K线数据进行计算的。如果你要根据实际下单品种的价格来计算止盈止损,那只能通过stkindi来获取对应下单品种的价格来计算盈利还是亏损的,没有直接的函数来获取的。
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 楼主| 发表于 2024-12-10 21:52 | 显示全部楼层
用stkindi可以取得,连续合约的当前价格;但开仓价,依然是加权合约的价格,因为是当前图表上的品种。如何才能取得映射的连续合约的开仓价?
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gxx978
发表于 2024-12-11 08:55 | 显示全部楼层
如果你什么都需要下单品种的价格,只需要拿加权品种来计算信号的话,那没必要使用回测中的映射功能啊,直接在代码中引用加权合约的价格来计算信号,在下单合约上回测就行了啊。要不你在加权上引用实际合约的下单价格,那代码结构就复杂了啊。
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