关于回撤交易手数与模拟交易手数不一至的问题

封起的日子

//声明参数
INPUT:SS(5,1,200,1);//单笔交易手数
系统公式里交易手数是按上面设置的
进行系统回测时,若持有资金不够交易5手的情况下,会按资金可交易的手数开仓,从最少可开仓手数开起,到资金够开5手了,之后交易就按5手开仓了.
但进行系统模拟运行时,同样上面参数,却成了若资金不够交易5手,就一直不会开仓了!!!
想要开始资金够开几手就开几手,但后来即使资金再多,也最多开5手(就如回测时那样就行),应怎么代码表达???

谢谢.

封起的日子

关于回测交易手数与模拟交易手数不一至的问题

技术008

实际交易钱不够就不够了，你可以考虑用百分比下单让软件自动取计算开多少手
buy(1,10%,marketr)

封起的日子

技术008 发表于 2024-11-28 09:22
实际交易钱不够就不够了，你可以考虑用百分比下单让软件自动取计算开多少手
buy(1,10%,marketr)

1\回测能做, 模拟或实盘 就不一样了,那回测的作用就不大了.
2\回测数据和模拟或实盘差距太大.
3\百分比下单存在问题:如果资金只有10万做黄金,10%就 一手不够开不了单了,改80%\90%控制意义 不大了,回测数据也没用了,回测中间不能改比例的,而资金若回测过程中到了 几千万\  上亿元,80%\90%计算出的单量,回测可以,模拟也许也可以,但实盘就不可能成交了.

技术008

这个是回测单独处理过了，实际交易没有做这个
后续我们考虑优化把

封起的日子

想要开始资金够开几手就开几手,但后来即使资金再多,也最多开5手(就如回测时那样就行),应怎么代码表达???没法实现吗?

技术008

不行的，就和你手共交易一样
当你只能开2手，而发出去10的时候就是不行的

而且图表本身就是根据理论持仓和资金计算，她和实际是不一样的