python策略回测，始终没有数据

简单

一个最简单的双均线系统，回测时，始终没有数据。


完整代码如下：
# 可以自己import我们平台支持的第三方python模块，比如pandas、numpy等。

# 在这个方法中编写任何的初始化逻辑。context对象将会在你的算法策略的任何方法之间做传递。
#简单的期货趋势策略，选用简单的均线金叉死叉进行买卖
import time
import os
import csv
import numpy
import talib as ta

def init(context):
    # 在context中设置一些参数
    context.s1 = context.run_info.base_book_id
    #两条均线的周期长度
    context.long_period = 20
    context.short_period = 5

# before_trading此函数会在每天策略交易开始前被调用，当天只会被调用一次
def before_trading(context):
    pass


# 你选择的证券的数据更新将会触发此段逻辑，例如日或分钟历史数据切片或者是实时数据切片更新
def handle_bar(context):
    # 开始编写你的主要的算法逻辑

    # bar_dict[order_book_id] 可以拿到某个证券的bar信息
    # context.portfolio 可以拿到现在的投资组合信息

    # 使用order_shares(id_or_ins, amount)方法进行落单

    # TODO: 开始编写你的算法吧！
    #获取交易品种价格，并产生对应的均线数据
    close = history_bars(context.s1, context.long_period+1, 'self', 'close',True)
    if len(close) < context.long_period+1 :
        return
    ma5 = ta.SMA(close,context.short_period)
    ma20 = ta.SMA(close,context.long_period)
    #logger.info('ma5均线'+str(ma5[-1])+'ma20均线'+str(ma20[-1]))
    if ma5[-1]>ma20[-1] and ma5[-2]<ma20[-2]:
        buy_open(context.s1, "market", volume=100,serial_id = 1)
        print("买")
    if ma5[-1]<ma20[-1] and ma5[-2]>ma20[-2]:
        portfolio = get_portfolio(context.s1,0)
        sell_close(context.s1,"market", volume=portfolio.buy_quantity,serial_id = 2)
        print("卖")
    print(close[-1])

# after_trading函数会在每天交易结束后被调用，当天只会被调用一次
def after_trading(context):
    pass

技术015

你可以点击左侧的委托明细看一下交易是否正常，你这个问题常见是开仓后一直有未完全平仓的仓位，导致系统一直认为没有形成一轮完整交易