交易次数问题

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请问如何实现以下逻辑：
条件：满足A条件（突破）开多，如果B条件成立（突破失败，往下回落）平多开空。如果又拉升，此时又重新满足了A条件，再次开多。

如果直接用：交易次数=0，开仓后交易次数=交易次数+1来实现的话，那么第一次满足A条件就会多次开仓。如何实现控制在第二次满足A条件时再开仓呢？

谢谢！

技术008

用全局变量来控制
variable:n=0;

if n=1 and 条件 then buy(1,1,marketr);
if n=0 and 条件 then n:=1;

这样只有第二次满足条件时候才会开仓

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技术008 发表于 2024-11-11 13:01
用全局变量来控制
variable:n=0;

请问buy（1,1，marketr）中的第一个1，到底代表哪些条件成立呢？

技术008

第一个1就是条件满足，因为写在if里面了所以buy这类条件就直接1了

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技术008 发表于 2024-11-11 17:21
第一个1就是条件满足，因为写在if里面了所以buy这类条件就直接1了

if 开多条件 and 交易次数=0 then BEGIN
        buy(1,ss,market);
        交易次数=交易次数+1;
end

请问这样写的策略为什么还是有两次开仓呢？


补充内容 (2024-11-13 22:24):


补充内容 (2024-11-13 22:24):

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补充图。

技术007

2楼的示例，您没有吃透，本例在2楼的基础上，加了注释，供您参考

用全局变量来控制是第几次突破
variable:n=0;//记录突破次数

if 开多条件 and n=1 and holding=0 then begin
buy(1,1,market);
n:=0;//第二次突破开仓后，n初始化为0
end
if 开多条件 and n=0 and holding=0 then n:=1;//没有持仓后，第一次突破后，n置1，开启开多仓开关

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技术007 发表于 2024-11-14 09:24
2楼的示例，您没有吃透，本例在2楼的基础上，加了注释，供您参考

用全局变量来控制是第几次突破

不好意思，我还是没能理解。
先说另一个问题：

//全局变量
variable:交易次数=0；
//交易系统
if 交易次数<2 and 开多条件  then begin
开多:BUY(1,手数,MARKET);
交易次数=交易次数+1;
end

这样写的程序，我理解应该只有第一次和第二次开仓，为什么有交易日出现了4次开仓呢？



补充内容 (2024-12-6 17:19):


补充内容 (2024-12-6 17:19):

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如图

技术008

你在图上看下呢，有4个开仓信号吗有的话你输出这个全局变量看下，是不是哪里又给他减小了