关于多策略的回测信号叠加数与实盘信号叠加数不一致的问题

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老师好，多个策略运行叠加后得到总输出信号（信号为前台图表类型，最终交由后台策略下单执行），但历史回测加总信号与实盘运行加总信号总是有些出入，我采用回测/实盘+THISCLOSE/MARKET，进行了全组合排列的测试，均出现微小出入，可能有什么系统性原因么？

资深技术05

图表模型的历史信号本身就是历史回测的信号。而回测机制肯定是有各种局限性的。

例如撮合成交的价格，实盘和回测肯定无法保持一致，在此基础上如果策略里有成交价有关的代码逻辑，那么偏差还会进一步放大。其他的情况例如图表模型的闪烁问题 都可能导致各种无法预测的偏差的。      这种问题本身就是很难避免的，没办法期望回测和实盘能完全一致。

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这里说的当然不会是价格问题，价格有各种情况，包括滑点等会产生各种不一致，我们讨论的是交易信号的产生机制——回测与实盘会有什么不同，尤其是多策略叠加后，在同一时刻的信号数量，回测与实盘差异较大，看看这里会有什么问题。

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用THISCLOSE或MARKET,在历史回测中一定是既定的不变价格，而在实盘当中，也都是已经走出来的价格，不会有闪烁问题，除非历史数据和实盘数据的分发渠道不同，否则应该是一致的（由于只是最近几天内的比较，暂不考虑换月后复权数据的变化引起的误差），则——是否回测计算机制和实盘计算机制有底层差异？

资深技术05

通常还会造成差异的因素：
1.数据量造成的指标计算差异。你在后台调用时候传递的数据量，和你图上加载的如果有差异那么汇总的信号情况
大概率是有差异的。 这种我建议通常调试输出来对比回测和实际跑的时候数据量，指标计算结果上是否有差异。

2.你后台代码结构问题。你汇总了多个策略，那这个多个策略得周期情况呢？如果有调用大周期情况，那实际是有未来的逻辑在里面的，可能你盘中有信号导致盘中下单了，等大周期结束了图表信号反而消失。

3.和成交有关的问题。成交价的差异 有可能会导致后续的差异。不仅仅只是滑点，它是可能会导致后续信号错位的。因为成交有滑点导致止盈止损信号位置有偏差 也可能会因为错位的平仓导致过滤掉了一些图表上有触发的二次开仓。


可能还有其他差异。但是没有具体代码，也没有具体运行结果场景的提供，没办法做做进一步分析的。你既然跑的有差异，你最好能定位到具体出现差异的策略，品种，信号上，具体问题具体分析。

105272

感谢！ 这几个问题我简单回复下：
    1、数据量计算的差异问题。由于叠合策略的单个策略均为相对简单策略，策略逻辑的引用数据长度(与回溯过去周期的长度有关的参数）均比较小，实盘给的860是足够包含可能出现差异的长度区间了。
   2、大周期调用确实有，但在指标设计中均取上一期值，不存在未来问题，因而也不会存在由于指标调用产生的信号闪烁问题。
   3、成交价可能由于分发数据渠道不同，切片时间点和价格数据会有差异，但我想不会大到影响了许多策略信号的计算，因为瞬时价格的变化非常微小，而信号产生期间的价格数据恰好落在这个微小区间的概率极小。此外，由于只考虑信号计算而非实际交易，因而不存在历史数据与实盘的滑点差问题。
  4、老师提醒的是非常准确的，确实只是某几个具体策略会经常出现信号汇总差异，而其他的却可以较长时期保持一致。
  5、确实无法提供具体代码和实盘场景，倒不是别的，整个体系非常复杂，绝非几行代码能说清问题，其中包含前后台不同代码模块、全局变量、自定义、指标模块等。
  6、老师的提醒已经非常有价值，在此表示感谢！我尽可能提供问题的结构框架，看看老师们以及经历过的朋友能否提供更多查找问题的思路。