后台多策略以净持仓方式发开平指令

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两套简单的策略，分别独立运行，各自图表出各自理论信号，持仓判断也是图表上的理论持仓，仅有后台下单的指令。如何编写图表上的两套策略的总的图表理论净持仓，或总的一个下单信号，用于后台下单？有没有范例？目的是节省一部分手续费和滑点损失
策略全部是走完K下单


策略1//中间变量MA1:=MA(CLOSE,10);MA2:=MA(CLOSE,30);手数:=1;//交易条件开多条件:=CROSS(MA1,MA2);//开多条件开空条件:=CROSS(MA2,MA1);//开空条件平多条件:=C<MA2; //平多条件平空条件:= C>MA2;//平空条件//交易系统if HOLDING=0 THEN  BEGIN    TBUY(开多条件,手数,MKT);        BUY(开多条件,手数,MARKET);    TBUYSHORT(开空条件,手数,MKT);        BUYSHORT(开空条件 ,手数,MARKET);  ENDif HOLDING>0  THEN  BEGIN      TSELL(平多条件,手数,MKT);        SELL(平多条件,手数,MARKET);  ENDif HOLDING<0  THEN  BEGIN        TSELLSHORT(平空条件,手数,MKT);    SELLSHORT(平空条件,手数,MARKET);  END策略2MA25:=EMA(CLOSE,25);DIFF:=EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26);DEA:=EMA(DIFF,9);MACD:=2*(DIFF-DEA);手数:=1;//交易条件开多条件:=CROSS(MACD,0);//开多条件开空条件:=CROSS(0,MACD);//开空条件平多条件:=C<MA25; //平多条件平空条件:= C>MA25;//平空条件//交易系统if HOLDING=0 THEN  BEGIN    TBUY(开多条件,手数,MKT);        BUY(开多条件,手数,MARKET);    TBUYSHORT(开空条件,手数,MKT);        BUYSHORT(开空条件 ,手数,MARKET);  ENDif HOLDING>0  THEN  BEGIN      TSELL(平多条件,手数,MKT);        SELL(平多条件,手数,MARKET);  ENDif HOLDING<0  THEN  BEGIN        TSELLSHORT(平空条件,手数,MKT);    SELLSHORT(平空条件,手数,MARKET);  END

资深技术05

这个有现成范例可参考的：
https://www.weistock.com/bbs/for ... &extra=page%3D1

你需要在你的策略1,2,3 里再额外定义一个表示 理论持仓的变量。

ho:holding;

之后，完全新建一个策略，策略代码参考前面链接里的。你只需要在新策略里汇总 调用到的理论持仓就可以了。

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//策略理论持仓
ho策略1:stkindiex(stklabel,'策略1.ho',0,1,0,500);
//上一根k线的理论持仓
before_ho策略1:stkindiex(stklabel,'策略1.ho',0,1,-1,500);
//策略理论持仓
ho策略2:stkindiex(stklabel,'策略2.ho',0,1,0,500);
//上一根k线的理论持仓
before_ho策略2:stkindiex(stklabel,'策略2.ho',0,1,-1,500);


ho1:ho策略1+ho策略2;
before_ho1:before_ho策略1+before_ho策略2;



//账户多头持仓
tbuyho:tbuyholdingex('',STKLABEL,1);
//账户空头持仓
tsellho:tsellholdingex('',STKLABEL,1);
//是否有未成交单,返回1表示有未成交
is_order:TGLOBALSUBMITEX(0,'',stklabel,0);

//如果当前品种有挂单或者理论策略的当根k理论持仓有变化，就不执行
if is_order or (ho1<>before_ho1) then exit;
else
BEGIN
        //多头部分                       
        if ho1>=0 and tsellho>0 then tsellshort(1,tsellho,mkt);
        //理论持仓大于0，补仓
        if ho1>0 and ho1>tbuyho then
        BEGIN
                tbuy(1,ho1-tbuyho,mkt);
        END
        //理论持仓大于0，减仓
        if ho1>0 and ho1<tbuyho then
        BEGIN
                tsell(1,tbuyho-ho1,mkt);
        END

        //空头部分
        if ho1<=0 and tbuyho>0 then tsell(1,tbuyho,mkt);
        //理论持仓小于0，补仓
        if ho1<0 and abs(ho1)>tsellho then
        BEGIN
                tbuyshort(1,abs(ho1)-tsellho,mkt);
        END
        //理论持仓小于0，减仓
        if ho1<0 and abs(ho1)<tsellho then
        BEGIN
                tsellshort(1,tsellho-abs(ho1),mkt);
        END                        
END
ho:holding;

资深技术05

对的。多策略是这样汇总的。

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1、若引用两个策略的话，我在上面的用红字体改写的对不对？2、ho1的值=净持仓策略最后执行完开平指令后的持仓状态值？3、我想让这个净持仓的策略分别输出ho1的值和最后执行完开平指令后的持仓状态，策略1和策略2的语句最后加上ho:holding;可以体现，在这个净持仓策略上ho:holding;也放最后行不？

资深技术05

1.对的。
2.这个框架的逻辑就是信号稳定时候才执行的。

这里做了限制

//如果当前品种有挂单或者理论策略的当根k理论持仓有变化，就不执行
if is_order or (ho1<>before_ho1) then exit;

3.
ho:holding;
就正常放在最后面就行，你不需要放到前面。  你担心的问题 前面贴的那句代码就已经处理了。

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我们从图表转入后台时候往往会发现后台没有持仓同步这个功能，那是因为后台本质上使用的是账户持仓而非理论持仓
那么如果我们还是想要实现这个功能怎么办呢，这边给出一个模板范例大致原理就是获取图表策略的理论持仓holding然后和账户持仓做匹配。
此外范例增加了有未成交单或者图表最新的持仓和上一根不一样（最新k有发生持仓变化），此时同步不会执行。

注意：所引用的策略最后要输出一个ho:holding;用来被调用，另外这里默认调用500根k计算得出持仓结果，如果要和图表上进行对应也需要控制图表k线数量在500
另外这里策略理论持仓是一个策略的，如果你有多个策略引用可以进行多个策略的stkindiex，然后把引用过来的持仓加起来得到一个总的理论持仓.


这段话里讲的是净持仓策略里引用的策略1和策略2的K线数量都是500，那后台运行时选择K线数量能否是5或100？因为运行的净持仓策略也有50多个，担心K线数量太多导致电脑资源不够用

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若不行的话 ，我改下面引用策略1和策略2的K线数量为100，然后净持仓策略也用100，这样可以么

ho策略1:stkindiex(stklabel,'策略1.ho',0,1,0,100);

before_ho策略1:stkindiex(stklabel,'策略1.ho',0,1,-1,100);

ho策略2:stkindiex(stklabel,'策略2.ho',0,1,0,100);

before_ho策略2:stkindiex(stklabel,'策略2.ho',0,1,-1,100);

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如图：策略1在10月10日显示持仓0，策略2在10月10日显示持仓1，为什么净持仓策略引用的策略2显示持仓为0呢？是公式有问题还是其它原因？

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数据量都设置的是500，不仅是这一个品种，50多个品种里其它好多品种持仓也都对不上