关于连续亏损判定后委托

2037年 · 发表于 2024-9-18 16:35

我这边想实现，在原模型的信号上，连续亏算2次才开始委托下单，请问怎么实现呢？有相关的实例或者资料说明吗？谢谢

技术008 · 发表于 2024-9-18 16:45

在原模型里写上
a1:NUMPROFIT(1);
a2:NUMPROFIT(2);

然后再当前策略里用stkindi去跨周期引用，就表示最近两次都是亏损的交易

stkindi('','模型.a1',0,1,0)<0 and stkindi('','模型.a2',0,1,0)<0

2037年 · 发表于 2024-9-20 10:34

谢谢，我还想问问，如果我这个是加减仓的模型，那它统计的是最近一次加仓和最近一次平仓的盈亏吗？

2037年 · 发表于 2024-9-20 10:37

这个一定要在策略上使用跨周期函数吗？直接a1<0 ,a2<0，这样不能表达吗？

技术008 · 发表于 2024-9-20 10:38

得到指定交易的盈亏数额，平仓一次算一次交易，开仓不算。

用法：NUMPROFIT(N),取第距离现在第N次交易的盈亏数额。

例如:
NUMPROFIT(1)表示最近一次的盈亏数额。

技术008 · 发表于 2024-9-20 10:39

不是跨周期而是跨公式调用，因为你不能在本策略去交易只能引用其他策略的结果
所以要用这个公式

2037年 · 发表于 2024-9-20 10:56

噢，那运行的时候是要两个模型都一起跑，对吗？

技术008 · 发表于 2024-9-20 10:57

不用，b引用a，只需要运行b就可以了
运行时候他自己调用a的

2037年 · 发表于 2024-9-20 10:58

那如果想单一个模型来跑，那直接声明一些变量记录开平仓的位置坐标识统计，然后符合连续亏损的次数，再委托开仓也可以是吧，那就不用运行两个策略那么麻烦

2037年 · 发表于 2024-9-20 11:49

技术008 发表于 2024-9-18 16:45
在原模型里写上
a1:NUMPROFIT(1);
a2:NUMPROFIT(2);

按照这种写法，我回测怎么一个信号都没有出来呢？

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