【趋势策略】混沌法则

技术003

  混沌操作法，是一整套几近完美的金融投资思想、交易策略和进出场信号，由美国双料博士、 Profitunity Trading Group的创办人、艾略特波浪理论的究现者之一、实际从事交易长达35年、被公认为是运用混沌学最杰出的交易者——比尔·威廉姆斯博士发明。他将20世纪最伟大的基础科学发现和爱因斯坦的相对论具有同等地位的思想——混沌理论（Chaos Theory）运用于金融投资领域，发明了混沌操作法，获得了巨大的成功。

  整个混沌操作法是由五大维度（技术指标）构成的：鳄鱼线(Alligator)、碎形(The Fractal)、动量(The Momentum)、加速(Acceleration)、均衡线(The Balance Line)。本策略主要研究的是鳄鱼线和分形两种指标的编写，如大家对混沌操作法感兴趣的，可以一起探讨其他维度的编写方法。

  混沌操作法的详细介绍可参考：https://www.sohu.com/a/278746970_810245

一、混沌操作法策略交易思路

1、鳄鱼线组定义

① 唇吻线(G线):5根中线的平滑移动均线，并将数值向未来的方向移动3根K线

② 压齿线(R线):8根中线的平滑移动均线，并将数值向未来的方向移动5根K线

③ 鄂部线(Y线):13根中线的平滑移动均线，并将数值向未来的方向移动8根K线

2、分形线定义

① 上分形:最高价格突破鳄鱼线的最大值，取一定周期前的最高价

② 下分形:最低价格突破鳄鱼线的最小值，取一定周期前的最低价

3、开平仓条件

① 多头开仓:价格升破上分形，并且上分形在鳄鱼线的上方

② 空头开仓:价格跌破下分形，并且下分形在鳄鱼线的下方

③ 多头平仓:价格跌破鳄鱼线中的鄂部线(Y线)

④ 空头平仓:价格升破鳄鱼线中的鄂部线(Y线)

二、金字塔策略源码

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//该策略适用图表程序化交易 //该策略适用日线周期、分钟周期 INPUT:N1(3,1,100,1),N2(5,1,100,1),SS(1,1,100,1); N3:=N1+N2; N4:=N2+N3;   HL:=(H+L)/2;                                                             //定义中线 Y:=SMA(REF(HL,N3),N4,1);                                         //鄂部线 R:=SMA(REF(HL,N2),N3,1);                                        //牙齿线 G:=SMA(REF(HL,N1),N2,1);                                       //唇吻线   SG_H:=BARSLAST(REF(H,2)=HHV(H,5))+2; XG_L:=BARSLAST(REF(L,2)=LLV(L,5))+2;   TOP:=REF(H,SG_H); BOTTOM:=REF(L,XG_L); MAX_YRG:MAX(MAX(Y,R),G); MIN_YRG:MIN(MIN(Y,R),G);   TOP_FX:VALUEWHEN(H>=MAX_YRG,TOP);                   //上形线 BOTTOM_FX:VALUEWHEN(L<=MIN_YRG,BOTTOM);       //下形线   IF C>=TOP_FX AND TOP_FX>MAX_YRG THEN BEGIN                //平空开多交易      SELLSHORT(HOLDING<0,HOLDING,MARKETR);      BUY(HOLDING=0,SS,MARKETR); END   IF C<=BOTTOM_FX AND BOTTOM_FX<MIN_YRG THEN BEGIN    //平多开空交易      SELL(HOLDING>0,HOLDING,MARKETR);      BUYSHORT(HOLDING=0,SS,MARKETR); END   SELL(C<Y AND HOLDING>0,HOLDING,MARKETR);                   //平多交易 SELLSHORT(C>Y AND HOLDING<0,HOLDING,MARKETR);         //平空交易

三、策略回测

       回测对象：原油(SC)连续合约

   回测周期：60分钟周期

   回测时段：2018.3-至今

   回测初始资金：10W

        

        

        

四、总结

   从资金曲线和回测数据看，该策略表现良好，整体的资金曲线是呈上升趋势的。但在19年下半年出现明显的收益回撤。

   混沌理论的整体交易观点是不关心市场走向，不关心真假突破 ，精髓是找到拐点入场，跟随市场走向，与市场趋势共舞。

limxhl

公式有错。怎么回事？说有未定义参数

技术008

已修改

天草

看到这个策略的名称与分析后，感觉集合的内容很多，当然我并不相信有万能战法，在较多品种的21年12月30-22年3月1日之间的回测中发现的确不是万能的，而且综合十来个连续合约并去除了最近因地缘政治影响的如原油、妖镍等之后，整体年化为-11%，只有豆一、玻璃、焦炭为正数，当然换不同的时间周期会有不同的结果。目前可测出来的PK合约在15M周期下有很好的表现，同时系数也需要相应的调整。感谢大神的分享！

fuzzy

感谢 技术003 的思路，是不是不同品种需要调整不同的参数