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走完一根K线下单模式的问题

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发表于 2024-8-9 17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在日线上,准备用走完一根K线下单模式,有以下问题:1、回测时若有信号就是次日开盘价么?2、实盘时想成交在开盘价,用集合竞价参与进去可以么?(这样基本能保证成交在次日开盘价上)3、是次日开盘价的话,我策略里的今日的指标是否要换成(前一日)REF(ATR,1)的形式?
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 楼主| 发表于 2024-8-9 20:05 | 显示全部楼层
后台开多函数   TBUY(C>O ,1000,MKT);表示收阳线则在本周期收盘价上以市价买入1000手。我在后台运行选择走完一根K线下单,希望用下一根K的开盘价开仓,MKT需要换成什么?
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 楼主| 发表于 2024-8-9 20:21 | 显示全部楼层
图表策略里下单函数如:开多函数BUY改为TBUY(C>O ,1000,MKT)后,策略测试结果都为0,请问什么原因?怎样才能测试改后的后台策略?
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 楼主| 发表于 2024-8-10 21:03 | 显示全部楼层

图表策略开多函数   BUY(C>O ,1000,LIMIT,C),我如果在图表运行选择走完一根K线下单,希望用下一根K的开盘价开仓,则回测时是不是要改成BUY(C>O ,1000,NEXTOPEN),才能更符合走完一根K线再下单的情况?若是的话实盘的时候也是BUY(C>O ,1000,NEXTOPEN)么?
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发表于 2024-8-12 09:09 | 显示全部楼层
直接buy(1c>o,1000,thisclose)
就行了,这是按对手价报单。走完k下没办法严格要求必须开盘价报单
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 楼主| 发表于 2024-8-12 09:36 | 显示全部楼层
走完一根K线下单模式,日线情况下,次日开盘才委托,策略里的今日的指标是否需要换成(前一日)REF的形式?
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发表于 2024-8-12 09:44 | 显示全部楼层
不用,走完k模式下,开高低收这些都是用的走完的那根k的值来计算的
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