python策略开发中的交易函数问题咨询

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python API接口中，函数buy_open/sell_close/sell_open/buy_close，
1、price参数，当style为"Market"、"ThisClose"时可以省略，是省略（完全跳过这个参数）还是可以设置为0？
2、serial_id参数，编译时自动填充，为什么范例buy_open("SQAG00", "fak", 4600,volume = 10, min_volume=2,serial_id = 1)中，却在代码里有设置？
3、当style为"Stop"时为止损价格,止损价，在未持仓时，是不是向上接触到止损价时开买单，向下接触到止损价时开卖单？已持仓的话，是不是多单向下接触到止损价时卖平，空单向上接触到止损价时买平？
4、纯python策略，是否也存在走完k线下单和未走完k线下单2种模式？如何设置
5、纯python的后台策略，读取的k线数据，如何设置复权的方式，例如如何设置为按比例后复权？使用复权数据，是不是完全不用考虑复权价格和真实价格的差异，金字塔自动转化为真实价格发单？
6、纯python的后台策略，是否可以根据加权指数价格下单？用指数下单的话，合约代码不应该写指数，而是应该写真实的想要交易的合约代码，对吧？那如果交易函数需要写价格，是不是需要先获取要交易的合约的价格，计算出想要开单的价格再设置交易价格？是否可以交易函数中直接写指数的下单价格，触价后，金字塔直接转化为对应合约的市价发单？

资深技术05

1. 直接写0就行了.
2.那是编译后抄过来的代码，自动带上的。
3.“"Stop"” 这个指令现在没有柜台支持.  无论是股票还是期货。可能只有外盘才支持，所以具体在柜台上的效果，我们这边也不清楚。
4.你py的设置页面不也有走完K和固定间隔模式的嘛。
5.py里设置不了，复权方式是在K线界面设置得。那个设置是全局的。我们复权默认都是向历史方向复权，这种情况下 最新的价格的不会被复权影响到的。所以报单肯定是实际的价格数值。  
6.你可以用指数算指标，但是肯定不能用指数价格报单，指数价格有可能偏离你实际品种价格较多。这样做肯定不合理的。下单品种也必须指定好具体的合约，不能是指数.  "是否可以交易函数中直接写指数的下单价格，触价后，金字塔直接转化为对应合约的市价发单？" 这个不可以的哦

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资深技术05 发表于 2024-7-11 10:23
1. 直接写0就行了.
2.那是编译后抄过来的代码，自动带上的。
3.“"Stop"” 这个指令现在没有柜台支持.   ...

关于第4点，如果我选择走完k线下单，目前价格为50，价格触碰80时未走完k线，我是否可以实现价格一触碰80就以市价买入？
第5点，复权是向历史复权，以连续合约为例，历史数据已经下载下来了，某品种主力合约更换后，按理说需要向历史价格复权，那已经下载下来的历史数据是如何自动变更为新复权后的数据的？历史数据变化时，已经在运行的策略是否会受影响？

资深技术05

你走完K模式下是不行的。 那个模式其实是信号捕捉的一个频率。

你都走完K了，自然不能实时的触发。  你就用固定间隔模式就好了。

换月时候有复权数据的,系统自动推送后会自动处理的.  对在跑的策略没什么影响。

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资深技术05 发表于 2024-7-11 14:31
你走完K模式下是不行的。 那个模式其实是信号捕捉的一个频率。

你都走完K了，自然不能实时的触发。  你 ...

固定间隔模式也跟走完k线有点类似吧，只不过这个间隔可以设置为远低于k线更新的频率。一般实盘这个固定间隔选择多久合适呢？

资深技术05

这个没有一个统一的标准。完全是看客户自己选择了。