样的python策略，如何进行回测呢？

代人发帖

 请教 ：我仿照股票多因子策略，写个一个期货版本，请问这样的python策略，如何进行回测呢？回测界面怎么设置呢

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补充问一下，期货多因子选品种，选出品种后再根据指标进出场，这种策略是否能回测？相当于先用股票池选出品种，再选出的品种里面再选择性交易，但不是用股票池。

技术009

py回测入口：


在这里进入回测界面。

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进入回测页面没问题，我发的图里的红框部分应该怎么设置呢？尤其是“初始合约池品”，假如我使用全部的主要连续合约品种，这里应该怎么设置？另外，回测最后，总会跳出“找不到公式”，是怎么回事呢？

技术009

"补充问一下，期货多因子选品种，选出品种后再根据指标进出场，这种策略是否能回测？相当于先用股票池选出品种，再选出的品种里面再选择性交易，但不是用股票池。"

能回测 ，但是合约池你是要把品种都加入进去的（或者不加也行，直接读连续合约板块品种，2种方式都一样没什么区别），这样在py代码里 先遍历整个合约池里品种，计算对应的指标，满足的就加入到要下单的列表中进行下单处理即可。    系统自带的多因子就是类似的做法。

但是离场 你需要去读账户持仓品种来做操作了。


那个报错，你在你指标里搜索下什么地方使用了这个指标.  通常只有运行时候 使用了已经删除的指标才会有这种报错.

106107

那就是要么在代码里读板块的品种（如图中的代码吧？），要么是在回测页面设置初始合约品种；我就是按照系统自带的多因子策略思路修改的，离场我也读取账户持仓品种了。
但是那个报错，所报错的公式，就是我回测的公式，并没有删除，这个就很奇怪了，是什么原因呢？
另外，如果我读取的是连续合约板块，那我下单的时候，买卖语句应该指向对应的热门合约吧，还是直接写连续合约就能映射到实际的热门合约呢？这个在python里要怎么写呢？

技术009

"那就是要么在代码里读板块的品种（如图中的代码吧？），要么是在回测页面设置初始合约品种"

初始合约品种就是一个基准合约，一般你需要选择交易时间最长的合约。   多品种，你需要把品种放到合约池里即可，后面py接口有读合约池的代码的。


“另外，如果我读取的是连续合约板块，那我下单的时候，买卖语句应该指向对应的热门合约吧” 会自动映射，这个不用管。

技术009

关于那个报错，应该是合并回测后的报表出错导致的。有可能是本地缺少一个系统组件：


你试着安装下这个数据库引擎 再回测。

106107

是基准合约需要选一个交易时间最长的吧？
在代码里读板块的品种、在回测页面设置初始合约品种，二者是选择一个还是需要二者同时都需要做才行？
把品种放到合约池里，没看到py接口有读合约池的代码，如果是后台自动实现的，那我需要遍历所有合约，应该在python里怎么写？
读取连续合约板块，回测肯定不需要管热门合约是谁，那实盘也不需要管吗？如果映射是rb2401，我买入了，平仓时热门合约已经成了rb2405，那我不在代码里处理的话，代码里正常平rb这个品种，会发生什么呢，是开一个螺纹空单，还是发生错误平不了，需要我手工移仓？
那个报错怎么回事？回测的策略说找不到

技术009

“
是基准合约需要选一个交易时间最长的吧？” 是这个意思。另外最后是股指和国内期货分开，因为他们的那个交易时间是有错开的。

“在代码里读板块的品种、在回测页面设置初始合约品种，二者是选择一个还是需要二者同时都需要做才行？” 选一个方式就行了。这样只是为了读品种列表而已。

合约池在这个对象下：




“读取连续合约板块，回测肯定不需要管热门合约是谁，那实盘也不需要管吗？” 实盘时候一般客户都是用系统自带的移仓换月功能做处理：



那个报错，你先安装下我前面给的文件啊。  那个报错，实际是最好合并报表时候出现的，有可能和py运行无关，反而是缺一些写数据的东西。