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关于收盘前提前10秒符合条件下单交易的问题

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发表于 2024-5-15 16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前其他品种交易未出现这个问题,都正常执行了此类交易信号。
但今天15点收盘前10秒内,中证1000指数符合开空单条件,但信号没有发出,交易执行没有在收盘前完成。
ZH1:'123456';
PZ1:'IM06';
PZ1C:"IM06$CLOSE";

PC1:=REMAININGTIME(150000)<=10; //15:00点提前10秒
开空条件:=REF(CROSS(L1B,C),1) AND REF(C>L2B,1) AND C<REF(L1B,1) AND TSELLHOLDINGEX(ZH1,PZ1,2)=0;
开空条件T:=CROSS(L1B,C) AND C>L2B AND TIME=150000 AND PC1 AND TSELLHOLDINGEX(ZH1,PZ1,2)=0;

IF 开空条件 OR 开空条件T THEN TBUYSHORT(TSELLHOLDINGEX(ZH1,PZ1,2)=0,头寸,LMT,PZ1C-6*MINDIFF_IM,0,ZH1,PZ1);

监控品种是中证1000指数(SH852)映射交易IM06

因之前监控品种中证1000指数时,早盘开盘第一笔交易出现了9:25分的相关问题,之前也有过帖子不知该问题修复了没。所以在时间启用上做了9:30的设置。

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 楼主| 发表于 2024-5-15 16:03 | 显示全部楼层
请看相关截图如下

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发表于 2024-5-15 16:26 | 显示全部楼层
从日志看就是条件都没满足的。

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 楼主| 发表于 2024-5-15 20:23 | 显示全部楼层
我的意思是满足了条件而没有出信号,导致调试内容里显示不满足条件,C=5497.94,L1B=5499.70,C下穿了L1B
满足了前半部分,开空条件T:=CROSS(L1B,C) AND TIME=150000 AND PC1 AND TSELLHOLDINGEX(ZH1,PZ1,2)=0;
空头持仓也是0,唯独TIME=150000 AND PC1 ,PC1:=REMAININGTIME(150000)<=10; 这块没有满足,所以认为收盘前10秒这块对SH852有问题,或者是设置了“启用时间”或其他哪里出了问题。
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 楼主| 发表于 2024-5-15 21:29 | 显示全部楼层
后台交易的数据都多了一根K线的数据
因之前监控品种中证1000指数时,早盘开盘第一笔交易出现了9:25分的相关问题,之前也有过帖子不知该问题修复了没。所以在时间启用上做了9:30的设置。
可能是这个中金所的中证1000,代码为SH852这个品种在运行的K线时间上头和尾有些问题,请看当时问题的截图。

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发表于 2024-5-16 09:01 | 显示全部楼层
1.和之前那个9:25分的问题没有关系,他们不是一回事.
2.
REMAININGTIME 取的是分笔时间.  来计算的。

但是你看下 这个品种的分笔:





虽然你是tick级别刷新,但是没有分笔情况下,这个函数的值就固定在最近一次有分笔时候的值上了.
所以你这个时间控制并不保险.

我建议你直接跨品种调用 IM上 这个时间来做判断.      

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 楼主| 发表于 2024-5-16 09:29 | 显示全部楼层
好的,谢谢。
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