每天都有一二次出现异常下单量，

代人发帖

请教：我配置10万金额，以30%的资金收益率，模型按保证金计算出交易手数是3手，模型跑过程大部分时间都正常，但每天都有一二次出现异常下单量，如图，突然计算出下单3551手，是什么原因，要怎么处理

技术010

提供下你的代码呢，是运行在哪个品种上的，这个要调试代码才能知道原因的。或者你输出下计算的手数的各个变量的值，看是哪个值发生了变化导致你计算的手数异常增大。

许生

你好，我有把计算下单量的各个变量都输出数值查看了，没有异常，但是为什么会下单数量异常

技术010

图上显示的下单量也是根据你开仓语句中的手数来显示的，看在开仓语句前，计算出的手数是多少，如果手数正常的，不可能报单后显示的是异常手数啊。那只能一步步输出调试了，具体要看你代码的写法的，如果你需要我们协助排查，建议你提供完整代码，什么品种，什么周期。

许生

策略在5分钟K跑，我扫了每个K，输出手数都正常数量，不知为什么指令输出时下单量就变成天量了

技术009

建议提供更多的信息 ，否则我们无法推测出你这里出现的这个问题是怎么回事.  

许生

SKTJ:=QS AND TP;
SS:=INTPART((100000*0.3)/(REF(C,1)*10*0.1));
SKCKJ:=C-MINDIFF*1;
BUYSHORT(SKTJ,SS,LIMITR,CKJ);

BPTJ:=HL OR PW
BPCKJ:=C+MINDIFF*1;
SELLSHORT(BPTJ,SS,LIMITR,BPCKJ);

策略就是这个逻辑框架，是有什么语法错误吗

补充内容 (2024-5-8 21:50):
5分钟K，每秒计算的

技术010

单这段代码看不出有什么有逻辑问题。你现在把策略加载到图上，历史K线上有显示计算的ss也是有3000多的？如果完整代码不方便发，那我们只能远程看下，否则我们也分析不出是什么原因。

许生

策略加载在历史K线上，并且逐K查看，计算SS下单手数的所引用的数据都没有异常，也试了其他几个计算方式都没用，暂时的解决方法是，把下单手数直接指定数量后回测不会出现天量下单情况，我后面试试其他方式看看

补充内容 (2024-5-9 11:25):
早盘观察到现在，改为固定手数还是会出现下单天量的情况，这个情况出现在“同一根K出现平仓并开仓时” 就会出现天量手数开仓的情况

许生

在同一根K进行平仓后开仓，我有些策略逻辑会用到，但就会出现下单手数异常的情况，就尴尬了，请问要怎么处理