关于回测评估与实际开单差异问题

Yang

你好，我在使用对股票的回测中，发现评估的报告和图表中的开单位置，存在差异问题。
如附件所示，第1张图是我用回测器跑出来的报表，第2张图是，策略执行以后在图上的开单情况。
从报告上可以显示啊，从2023年1月开始到2024年4月策略一共执行了6次开单，并且评估的胜率只有50%。是我们从图形上面来看，从2023年至今肉眼可见就已经开了9次单，而且从止盈的标注来看，胜率还是比较高的，那么这个里边的差异究竟是什么原因呢？
数据应该已经是维护过了，但是从交易明细里面也只有从二三年的3月才开始有交易。

是否是数据原因造成？
肉眼所见胜率超过50%，是否是因为胜率统计方法的差异？比如：如果是盘中1%止盈，但是收盘可能是跌的，那么胜率统计的时候会按照胜利还是失败统计？

技术010

那是因为你回测和图表上使用的数据量不同，造成二者的计算结果存在差异。不同的数据样本，信号结果也会不同的。如果你要在图上看回测的信号，那就要在图上锁定和回测一样的时段，并注意是否使用复权。点击K线窗口右上角的时段按钮，设置回测中一样的开始和结束时间。

Yang

你好，时间设置好以后，都是开了7单，图标上也对上了7个。
但是胜率还是50%，但是图标上都是止盈的，止盈不算胜利吗？

技术006

回测报告中，开平仓要扣手续费的，扣除后你收益就是亏损的。图表上标注的你可以对比其开仓和平仓的价格。自己换算下。

Yang

比如这个票，如图，我的止盈代码是超过1%涨幅就止盈。但是图表显示止盈，但是实际没有到1%，手续费也没有特别贵的。为什么会出现这种没有到止盈就平多的情况呢？我没有设置平多条件，只有止盈。
附上止盈代码：
// 止盈
IF HOLDING>0 AND C/AVGENTERPRICE>1.01*MINDIFF THEN BEGIN //多单止盈
   多头止盈:SELL(1,HOLDING,limitr,H);
END

技术010

你没必要再乘mindiff啊，你想表达涨幅大于1%，那直接用C/AVGENTERPRICE>1.01就行了啊，不用再乘个变动价位啊。

Yang

技术010 发表于 2024-4-17 10:45
你没必要再乘mindiff啊，你想表达涨幅大于1%，那直接用C/AVGENTERPRICE>1.01就行了啊，不用再乘个变动价位 ...

这个也是你们给我的代码，我也不太懂，ok我修改下。

技术006

给的示例代码是基于期货按照止损点位判定。止损的方式很多种，你自己要能理解代码逻辑。

Yang

买入时间如何控制？比如每天下午2点到3点之间，如果满足5日均线上穿10日均线，就买入。时间的显示范围应该在加在哪里？代码如何写？谢谢！

技术010

图表程序化交易只能使用K线时间函数TIME进行时间控制，在开仓条件中加入开仓时间限制，只有分钟周期上才有time的值。例如1分钟周期上：
conkc:cross(ma5,ma10) and time>140000 and time<150000;