复权的“等比复权”和“填补开盘缺口”有何区别？

代人发帖 · 发表于 2024-4-12 13:01

请教：复权的“等比复权”和“填补开盘缺口”有何区别？
选择“等比除权”方式可以使复权处理后的涨跌幅与原始数据一致
期货的换月价格缺口使用等比复权没有意义吧？

技术010 · 发表于 2024-4-12 13:08

等比复权是根据除权数据来计算，填补换月带来的价格价格；填补开盘缺口只是填补每天开盘价和昨收之间的价格跳空，不会使用到复权数据的。换月跳空的复权计算，我们只提供等比复权这一种计算方式。

金苹果 · 发表于 2024-4-12 13:42

。换月跳空的复权计算，我们只提供等比复权这一种计算方式。

金苹果 · 发表于 2024-4-12 14:09

请问欧线等比除权，为何换月价格缺口没有弥补？

技术010 · 发表于 2024-4-12 14:13

本帖最后由技术010 于 2024-4-12 14:14 编辑

等比复权只会对换月跳空进行复权啊，不会对每天的开盘跳空进行复权啊。欧线最近一次换月是在2024年3月25日。只有连续合约上才会在换月时提供复权数据，具体合约上没有的。

金苹果 · 发表于 2024-4-12 14:30

谢谢

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