用IF的合约的信号，下单IC，回测的数据有问题

摆摊卖回忆

如图，这个涉及到最大回撤，数据就不准了。这问题出在哪？

技术006

在回测设置中，使用了这个功能？

摆摊卖回忆

对，就是这样设置的，用IF的信号，跑IC

技术006

摆摊卖回忆 发表于 2024-3-7 15:14
对，就是这样设置的，用IF的信号，跑IC

这个功能只能用于简单的策略。因为成交明细中数据时基于被引用品种的行情添加的，而策略中只要有使用到上次开仓价之类的操作，就会造成计算结果异常（当前合约的字段和被引用合约的字段之前）。

映射操作，建议可以尝试在if中引用ic合约的价格，作为委托价格处理。不要勾选使用此功能

摆摊卖回忆

技术006 发表于 2024-3-7 15:26
这个功能只能用于简单的策略。因为成交明细中数据时基于被引用品种的行情添加的，而策略中只要有使用到上 ...

那就是在开平仓的价格改成指定的ic的价格吗，我这样写对吗

ICC:CALLSTOCK('ZJIC00',VTCLOSE,2),NODRAW;

IF holding>0  AND (zt=-3) THEN BEGIN
                    SELL(HOLDING>0,0,LIMITR,ICC)
END

IF holding<0  AND (zt=3) THEN BEGIN
                    SELLSHORT(HOLDING<0,0,LIMITR,ICC)
END

技术009

这个方案也不是很好。你调用的品种价格，在当前品种上 这个价格 可能是无效的。例如超出K线范围之类的。

我觉得你最好是：你跨指标调用你计算信号的品种的信号结果，然后在当前要交易品种上进行实际下单   然后回测也不需要品种另外指定了。  

摆摊卖回忆

技术009 发表于 2024-3-7 16:55
这个方案也不是很好。你调用的品种价格，在当前品种上 这个价格 可能是无效的。例如超出K线范围之类的。

...

那就是测ic，然后引用if的数据计算？

技术009

对的。是这么个意思。这样你模型肯定需要做改造。但是至少比你现在的方式合理多了。

摆摊卖回忆

技术009 发表于 2024-3-7 17:13
对的。是这么个意思。这样你模型肯定需要做改造。但是至少比你现在的方式合理多了。

好的，非常感谢