请教多策略独立开平仓问题

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多策略不用净持仓，每个策略独立开平仓，我这样写能控制住开平仓吗？ 如果不能的话，没有别的办法解决?

input:m(219,30,300,3),ss(1,1,10,1);GLOBALVARIABLE:cw=0;

//开多
IF CONDKD  and cw=0 THEN
BEGIN                       
        开多:tbuy(1,ss,lmt,DYNAINFO(28)),ORDERQUEUE;  //开多
        cw=1;
end;
//开空-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
IF CONDKK  and cw=0 THEN
BEGIN                         
        开空:tbuyshort(1 ,ss,lmt,DYNAINFO(34)),ORDERQUEUE; //开空
        cw=1;
end;

//平仓*****************************************************************************************************************************************************************
IF CONDpk  and cw=1 THEN
BEGIN
        tsellshort (tsellholding(1)>0  ,tsellholding(1) ,lmt,DYNAINFO(34)),ORDERQUEUE;  //平空
        cw=0;
end;

IF CONDpd and cw=1 THEN
BEGIN  
        tsell(tbuyholding(1)>0 ,tbuyholding(1) ,lmt,DYNAINFO(28)),ORDERQUEUE; //平多
        cw=0;
end;

资深技术02

这段程序有啥问题吗？
你所谓多策略独立开平仓是指什么？？

105093

这段程序我今天有跑模拟，发现开出来的单个品种的总仓位超过策略设计的仓位。比如8个策略，焦炭最大能开3个仓位，但是模拟却能开出来6个或者7个仓位。

就是每个策略不受其他策略影响，独立开平仓。
不会出现A策略开多仓,B策略把这个多仓给平掉。

资深技术02

建议使用软件自带的模组功能，可以看下下面的介绍
https://www.weistock.com/docs/HE ... A8%A1%E7%BB%84.html

资深技术02

你是用什么来控制最大开3个仓位的，最好配合debugfile来输出下你的条件看下，很大可能这个条件和你以为的不太一样

一种可能性是开仓后单子没成交，此时你如果用仓位来判断其实是不行的因为没成交，所以导致多开

105093

模组要机构版才可以，我的是专业版 没这个功能。

105093

资深技术02 发表于 2024-2-22 13:09
你是用什么来控制最大开3个仓位的，最好配合debugfile来输出下你的条件看下，很大可能这个条件和你以为的不 ...

比如我三个策略 ，某个品种开仓都只能1手，那么最大开仓数量就是3手。  超过3手持仓就不对了。

资深技术02

这个没有办法，模组本身功能设计就是用来处理这类多策略独立的情况
您可以联系销售申请试用试下