用MARKET开仓，为何在没有价格的位置成交？

彩潤贸易，程亮 · 发表于 2021-8-24 10:09

股票期权300ETF购8月4800，2021-8-24日上午，一分钟图
用以下语句开平仓，为何成交在没有价格的位置？如图所示
SELL(COND,0,MARKET);
BUY(COND,固定手数,MARKET);

技术008 · 发表于 2021-8-24 10:28

不要用market，market是表示用此周期开盘价在图上显示
用marketr

admin · 发表于 2021-8-24 10:31

成交价不是软件决定的。而是交易所撮合决定的。市价委托就会存滑点。至于滑点的大小本身就是不可控

技术008 · 发表于 2021-8-24 10:32

如果你是指实际成交的价格，这个价格都是交易所去撮合，软件不负责价格成交的

彩潤贸易，程亮 · 发表于 2021-8-24 11:11

追问：手动下单的：对手价，挂单价，最新价，有何区别？
选择的：市价，预埋，有何区别？
程序化下单：如何设定固定价格成交？
能否消息描述手动下单和程序化下单的指令，如何对比和联动？谢谢！

admin · 发表于 2021-8-24 11:17

1.对手价，挂单价，最新价，市价自行百度
2，预埋金字塔的叫法，类似于条件单处理。特点是非交易时段能够生成条件单挂着。
3.自己用限价指令。
4.下单指令不区分自动和手工，下单指令类型是有交易所设定的。软件商只有支持和不支持此类指令的区分。例如我们就不知支持套利指令。

技术008 · 发表于 2021-8-24 11:17

你买东西出的就是挂单价，别人卖东西出的价格对你就是对手价
上一个人买到东西成交的价格就是最新价

不要管预埋那个没用
无法固定价格成交，成交价是交易所给你撮合任何人无权指定（除了交易所自己）
没有区别，这就好比你在上海下单还是深圳下单，位置不一样和你报单没区别

彩潤贸易，程亮 · 发表于 2021-8-24 11:53

谢谢回复!
追问:程序化下单的<<限价指令>> 是什么?

彩潤贸易，程亮 · 发表于 2021-8-24 11:53

marketr 和 market 有何区别? 谢谢!

技术008 · 发表于 2021-8-24 13:11

一个是回测时候次周期下单，一个是本周期下单
不要去管区别，全部用带r，marketr
如果限价用limitr，不要去使用不带r的

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