关于使用全局变量在回测中控制总仓位问题

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老师好： 由于在历史测评中，计算收益率的方法是以加载的全部标的、每只品种的投入金额之和为基数的，与实盘当中多策略、多品种只能共同使用有限的总资金得到的收益率是有非常大的差异的，也即，如何在历史测评中也能达成——各策略、各品种共同面临一个总资金参数约束的目标呢？ 为此，我分别使用了几个不同的全局变量函数来测试，均未达到效果，请问老师，可有此类可行方案？以下为不成功的一例：
        WARNING_DISABLE:4;
        INPUT:A(10000,10000,100000,10000);
        EXTGBDATASET('MYSUM',100000);
//一、=====变量定义========================
        SS:=FLOOR(A/C/10)*10;  
//三、======开平条件=======================
        KD:=CROSS(C,MA(C,3));
        PD:=CROSS(MA(C,5),C);
//四、==========固定买卖指令段============
        IF KD AND EXTGBDATA('MYSUM')>10000 THEN BEGIN  
                BUY(HOLDING=0,SS,THISCLOSE);
                EXTGBDATASET('MYSUM',EXTGBDATA('MYSUM')-10000);
        END
        IF PD THEN  BEGIN
                SELL(HOLDING>0,HOLDING,THISCLOSE);
                EXTGBDATASET('MYSUM',EXTGBDATA('MYSUM')+10000);
        END

资深技术02

你可以考虑使用后台策略回测，后台是多品种共用一个资金的，就和你实际交易一样

图表策略是策略和策略之间独立，多品种时候是分开各自资金的

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好的，老师，我尝试下，再来汇报！