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回测报告平仓收益曲线和交易明细不匹配

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发表于 2023-8-17 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个python高频交易策略回测报告,交易明细上2012-2023年间有4万多次交易,资产曲线也是盈利的,但是平仓收益曲线上和日交易分析上面是由12年4月前有交易记录,在此后的时间里平仓收益曲线不再变化,但是累计成本又是不断增长的。平仓收益曲线中的累计成本和交易明细里面的累计成本是匹配的,但是利润不匹配,附件是我的回测报告TTR2文件

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发表于 2023-8-17 10:49 | 显示全部楼层
平仓是要全部平仓后才计算收益,比如开了5手,平到1手后面又加仓这种情况下前面平4笔都是不计入平仓收益的
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 楼主| 发表于 2023-8-17 10:57 | 显示全部楼层
我加仓是每次加1手,平仓也是每次平一手,但同一时间只持有全部都是多单或者全部都是空单,会存在某一比订单止损平仓或者止盈平仓后面又加仓的情况,但每次开平都是一手
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 楼主| 发表于 2023-8-17 10:59 | 显示全部楼层
那为什么交易明细和资产曲线是正常的,平仓收益曲线很明显是错误的,我这个代码逻辑在实盘的时候肯定可以执行,但是回测报告的平仓收益曲线很明显不对,在这种情况下,资产曲线是否有参考价值
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发表于 2023-8-17 11:00 | 显示全部楼层
平仓是是根据平仓后才会计算,不像资产曲线是一直在计算的
这两者逻辑不一样
建议直接看资产曲线就可以了
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 楼主| 发表于 2023-8-17 11:05 | 显示全部楼层
那如果我希望平仓收益曲线也正常,我应该怎么更改逻辑呢
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发表于 2023-8-17 11:12 | 显示全部楼层
这个目前没有办法,我们后面会看下怎么优化这个逻辑
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 楼主| 发表于 2023-8-17 11:13 | 显示全部楼层
好的,谢谢
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