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回测时,换月时信号处理问题

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发表于 2023-4-24 12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我之前用的文华8,现在刚转成金字塔了,不太熟悉。

我之前回测时用的文华8主连链回测。主力换月时,回测计算的处理机制如下:
旧主力合约,清仓;
新主力合约,延续使用旧主力清仓后的资金,但是重新计算信号。






金字塔,主力换月时,回测计算的处理机制是什么?和我之前用的软件一样吗?如果不一样,金字塔是怎么处理的?

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2021-5-24
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发表于 2023-4-24 12:54 | 显示全部楼层
回测不存在所谓旧主力和新主力一说,连续合约你可以把他本身就当成一个合约,然后对这个合约进行交易

回测时候勾上复权数据,来消除连续合约换月时候的跳空缺口

这个效果你可以在图表上打开连续合约,然后按下f11快捷键,看下效果。
左上角有美元符号的就表示启用了复权,你再按下f11不启用复权可以看到这里的红圈就会有跳空了

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