金字塔决策交易系统

 找回密码
 

微信登录

微信扫一扫,快速登录

搜索
查看: 2718|回复: 10

做ETF期权策略后台回测时如何取得当月期权合约?

[复制链接]

18

主题

56

帖子

56

积分

Rank: 4

等级: 专业版

注册:
2021-8-24
曾用名:
发表于 2023-3-9 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做ETF期权策略实盘时,取当月期权合约,用的是如下代码:

行权价50:=ROUNDS(CALLSTOCK('QQ510050',VTCLOSE,1,0),2),NODRAW;//50ETF的前一分钟的平值行权价       
平值50当月认购合约:=OPOBYPRIRCE('QQ510050',行权价50,0,1,1),NODRAW;//50ETF平值当月认购合约       
平值50当月认沽合约:=OPOBYPRIRCE('QQ510050',行权价50,1,1,1),NODRAW;//50ETF平值当月认沽合约


这样写,实盘是能够取得当月期权合约的,但是现在是3月份如果我做后台回测时还是这么写,回测前几个月时,回测报告里成交明细显示的买卖合约还是3月份的合约代码,而不是回测时段的当月合约,请问如何解决?


回复

使用道具 举报

3

主题

2万

帖子

2万

积分

Rank: 8Rank: 8

等级: 超级版主

注册:
2021-5-24
曾用名:
发表于 2023-3-9 10:13 | 显示全部楼层
这个函数目前无法支持回测,只能用在实盘最新值获得
金字塔提供一对一VIP专业技术指导服务,技术团队实时响应您的日常使用问题与策略编写。联系电话:021-20339086
回复

使用道具 举报

18

主题

56

帖子

56

积分

Rank: 4

等级: 专业版

注册:
2021-8-24
曾用名:
 楼主| 发表于 2023-3-9 10:20 | 显示全部楼层
那么请问回测时我应该怎么写代码才能获得回测当月合约?
回复

使用道具 举报

3

主题

2万

帖子

2万

积分

Rank: 8Rank: 8

等级: 超级版主

注册:
2021-5-24
曾用名:
发表于 2023-3-9 10:23 | 显示全部楼层
  RS:=OPOBYPRIRCE('QQ510050',2.25,0,201609,1);
表示取50ETF的201609交割月份的期权合约行权价为2.25的期权认购合约名称。

自己指定年月就行了
year*10+month表示k的年再加月份
金字塔提供一对一VIP专业技术指导服务,技术团队实时响应您的日常使用问题与策略编写。联系电话:021-20339086
回复

使用道具 举报

18

主题

56

帖子

56

积分

Rank: 4

等级: 专业版

注册:
2021-8-24
曾用名:
 楼主| 发表于 2023-3-9 10:26 | 显示全部楼层
多谢资深技术02老师指导
回复

使用道具 举报

18

主题

56

帖子

56

积分

Rank: 4

等级: 专业版

注册:
2021-8-24
曾用名:
 楼主| 发表于 2023-3-9 13:30 | 显示全部楼层
资深技术02 发表于 2023-3-9 10:23
RS:=OPOBYPRIRCE('QQ510050',2.25,0,201609,1);
表示取50ETF的201609交割月份的期权合约行权价为2.25的 ...

我按照您指示的写法,去改写成

平值50当月认购合约:=OPOBYPRIRCE('QQ510050',行权价50,0,202202,1),NODRAW;//50ETF平值2022年二月认购合约

然后我特意去回测了2022年2月的一个交易日,但是很遗憾回测报告里无成交明细,而当天是有成交的,然后我去查看了一些细节,发现是金字塔实际上没有取得2022年二月50ETF的平值认购合约代码,请版主老师再帮忙看看为啥这种写法仍然没有取得2022年二月认购合约代码,我还漏了哪里吗?

补充内容 (2023-3-9 13:31):
原来是时间写错了应该写成202302,不好意思啊,版主老师
回复

使用道具 举报

3

主题

2万

帖子

2万

积分

Rank: 8Rank: 8

等级: 超级版主

注册:
2021-5-24
曾用名:
发表于 2023-3-9 13:33 | 显示全部楼层
工具-数据管理
历史期权要下的,否者都是没有的

另外不建议去回测期权历史合约,意义不大

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号? 微信登录

x
金字塔提供一对一VIP专业技术指导服务,技术团队实时响应您的日常使用问题与策略编写。联系电话:021-20339086
回复

使用道具 举报

18

主题

56

帖子

56

积分

Rank: 4

等级: 专业版

注册:
2021-8-24
曾用名:
 楼主| 发表于 2023-3-9 13:48 | 显示全部楼层
多谢老师指导,我去补充了历史期权合约后,还是没能取到历史合约,我看补充了历史期权合约后有个提示【请重新刷新动态牌更新补充的期权品种】,请问【重新刷新动态牌】这个动作要在哪个界面下进行啊?
回复

使用道具 举报

18

主题

56

帖子

56

积分

Rank: 4

等级: 专业版

注册:
2021-8-24
曾用名:
 楼主| 发表于 2023-3-9 13:56 | 显示全部楼层
而且在补充历史期权合约后,我还重新下载了上海和深圳期权交易所的历史日线和1分钟线数据,还是不行啊,拜托老师帮忙看看怎么办为好?
回复

使用道具 举报

3

主题

2万

帖子

2万

积分

Rank: 8Rank: 8

等级: 超级版主

注册:
2021-5-24
曾用名:
发表于 2023-3-9 14:06 | 显示全部楼层
更正下,期权不支持历史合约回测的
只能用在在市的合约
金字塔提供一对一VIP专业技术指导服务,技术团队实时响应您的日常使用问题与策略编写。联系电话:021-20339086
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 微信登录

本版积分规则

手机版|小黑屋|上海金之塔信息技术有限公司 ( 沪ICP备13035422号 )

GMT+8, 2024-12-23 22:26 , Processed in 0.237752 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表