图表多策略

800173

图表多周期的策略组合代码有模板吗

资深技术02

什么叫多周期的策略组合代码？？

800173

资深技术02 发表于 2022-12-29 14:27
什么叫多周期的策略组合代码？？

策略A是加载在3分钟的策略b是加载在15分钟的，策略c是加载到1分钟的。3个策略的净持仓组合在一个策略里在一分钟k线里去开平仓

资深技术02

用stkindi去跨周期引用其他策略的holding就行了

比如a策略里面最后输出一个
ho:holding;

然后用stkindi去引用这个a策略下的ho值

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持仓同步功能仓位闪烁问题，下面三个策略除了1分钟周期的日内策略，其他策略都在自身代码里加了ref（holding，1），策略组合引用的都是前一根k线的，但是在策略持仓同步里面盘中一点刷新仓位就变化。盘后就固定了。之前也是一直没有处理好。

aholding:stkindiex('','日内策略l.cc',0,1,0,5000);  //引用1分钟周期上的策略a的holding值。
bholding:stkindiex('','策略mm.cc',0,4,0,3000);  //引用30分钟周期上的策略b的holding值。
Cholding:stkindiex('','一箭穿心.cc',0,21,3,10000);  //引用3分钟周期上的策略c的holding值。

abholding0:aholding+bholding+cholding;
abholding1:ref(abholding0,1);

平空开多:=abholding0>0 and abholding1<0;
开多条件:=abholding0>0 and abholding1=0;
加多条件:=abholding0>0 and abholding1>0 and abholding0>abholding1;
减多条件:=abholding0>0 and abholding1>0 and abholding0<abholding1;
清多条件:=abholding0=0 and abholding1>0;

平多开空:=abholding0<0 and abholding1>0;
开空条件:=abholding0<0 and abholding1=0;
加空条件:=abholding0<0 and abholding1<0 and abholding0<abholding1;
减空条件:=abholding0<0 and abholding1<0 and abholding0>abholding1;
清空条件:=abholding0=0 and abholding1<0;

//多头开平仓

if 平空开多 then begin        
        sellshort (平空开多,abholding1,thisclose);
        buy       (平空开多,abholding0,thisclose);
end

开多:buy(开多条件,abs(abholding0),thisclose);
加多:buy(加多条件,abs(abholding0-abholding1),thisclose);
减多:sell(减多条件,abs(abholding0-abholding1),thisclose);
清多:sell(清多条件,abs(abholding0-abholding1),thisclose);


//空头开平仓

if 平多开空 then begin        
        sell      (平多开空,abholding1,thisclose);
        buyshort  (平多开空,abholding0,thisclose);
end


开空:buyshort(开空条件,abs(abholding0),thisclose);
加空:buyshort(加空条件,abs(abholding0-abholding1),thisclose);
减空:sellshort(减空条件,abs(abholding0-abholding1),thisclose);
清空:sellshort(清空条件,abs(abholding0-abholding1),thisclose);





////


当前持仓:holding,colorgray,linethick0;
当前资产:asset,noaxis,colorgray;

资深技术02

意思持仓监控器这里的理论持仓一直在变化？？
试下减少策略组合持仓的数量呢，比如就引用一个策略看下策略持仓情况
另外输出看下aholding这个值看是不是在一直在变化。

800173

资深技术02 发表于 2022-12-29 22:04
意思持仓监控器这里的理论持仓一直在变化？？
试下减少策略组合持仓的数量呢，比如就引用一个策略看下策略 ...

找到原因了，是因为没有勾选刷新最后一根k线