后台多策略以净持仓方式发开平指令

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其实逻辑上只要正式开盘时候无脑撤一次单就行，这个撤单是程序上跑的所有未成交的挂单还是实盘账户上的所有挂单？举例我用文华设定的云条件单会不会也一并撤销？该云条件单和程序不存在冲突

资深技术05

理论上这个策略所监控的品种的未成交单都要撤一次。不撤掉，就还是前面说的问题，整个理论持仓的执行逻辑其实是会卡壳的。你其他地方的单子，我也不确定。软件如果能识别到 应该也是会撤单的。  

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资深技术05 发表于 2024-11-29 13:27
理论上这个策略所监控的品种的未成交单都要撤一次。不撤掉，就还是前面说的问题，整个理论持仓的执行逻辑其 ...

1、若指定品种的话，下面的语句是否能用？

//集合竞价申报时间结束，92930时间一到，撤掉十年债所有挂单，举例十年债。

TCANCELEX(currenttime=92930,0,'','10年国债连续');

2、若能用的话只在北京时间92930执行一次撤单吧？若在连续交易阶段比如11点05分又有了挂单，应该不会撤了吧？

资深技术05

1.撤单要指定品种代码，不是名称的哦。
2.限定条件的话，自然不会在其他时间撤单。但是你这个条件设置的不合理。你要考虑到程序执行间隙的问题，时间可能无法刚好卡在你设置的那个点。涉及到时间判断的逻辑，我一般是设置一个极小的时间窗口。以避免可能因为运行效率，轮训间隔等问题导致错过指定的时间。

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资深技术05 发表于 2024-11-29 14:56
1.撤单要指定品种代码，不是名称的哦。
2.限定条件的话，自然不会在其他时间撤单。但是你这个条件设置的不 ...

1、我后台监控的是10年国债连续，这里品种代码怎么填写？1-12月全部写上么？
2、TCANCELEX(currenttime>92920 and currenttime<92940,0,'','10年国债连续');前后中间三段各留20秒的误差合不合适？

资深技术05

1.你用TCANCEL撤单吧。不用指定品种，策略监控什么品种 就撤什么品种。

2.也不用太久吧。5秒以内就行了吧。

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3、单策略若参与集合竞价，其涨跌停价格可以取到么？

资深技术05

涨跌停价格 之前不是早就说过了么.... 集合竞价时候取不到啊。和你单策略，多策略没关系。

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资深技术05 发表于 2024-11-29 15:43
涨跌停价格 之前不是早就说过了么.... 集合竞价时候取不到啊。和你单策略，多策略没关系。

我了解，我的疑问是看帖子里面的问题，一般的单策略为什么打开不间断监控，关闭只在交易时间刷新，关闭交易时段选项，可以参与集合竞价，参与集合竞价的价格怎么取的？取什么价格

资深技术05

集合竞价时候最新的数据只能取盘口的报单价格，昨结算之类的。你自己集合竞价时候 在申报阶段 观察下就知道了，盘口只有那么几个地方有值。取值方法都在动态函数里。
其他的K线价格,K线时间什么的，在你能报单的阶段，这些数据是其实全都是历史数据。

“一般的单策略为什么打开不间断监控，关闭只在交易时间刷新，关闭交易时段选项，可以参与集合竞价” 调整后的理论持仓汇总不也是可以？说到底这就是一个策略怎么设计怎么写的问题。