后台多策略以净持仓方式发开平指令

资深技术05

评估下来，问题比想象中的多。你集合竞价时候报单，价格必须是限价。如果是限价，是有可能不成交的，所以这个价格怎么指定，以及指定价格的不成交 并不好处理。

如果一直没有成交，那这个模型后续信号都会被卡主。 这种汇总持仓的下单，基本默认是成交的，否则这个逻辑就进行不下去了。

106137

资深技术05 发表于 2024-11-18 15:06
评估下来，问题比想象中的多。你集合竞价时候报单，价格必须是限价。如果是限价，是有可能不成交的，所以这 ...

不能设置为涨跌停价参与集合竞价么？如果不行，限价能否设置成涨跌停价格减去或加上一个最小变动单位？

资深技术05

你要按照涨跌停 那自然是可以的。大概率应该也是能撮合成交的。

但是代码结构上估计要做不少调整。你正常下单和集合竞价 价格和判断逻辑都是不一样的。  

106137

资深技术05 发表于 2024-11-18 15:32
你要按照涨跌停 那自然是可以的。大概率应该也是能撮合成交的。

但是代码结构上估计要做不少调整。你正 ...

单策略不用改吧？只用改净持仓策略就行？代码结构上主要调整哪块儿？有无可参考的？谢谢

资深技术05

没有可参考的，我要现做 现测试。

单策略本身不用改，改的还是之前的模版。

106137

资深技术05 发表于 2024-11-18 16:34
没有可参考的，我要现做 现测试。

单策略本身不用改，改的还是之前的模版。

ho1:stkindiex(stklabel,'策略1.ho',0,3,-1,500);
ho2:stkindiex(stklabel,'策略1.ho',0,2,-1,500);
ho3:stkindiex(stklabel,'策略1.ho',0,6,-1,500);

//上一根k线的理论持仓
ho:ho1+ho2+ho3;

//账户多头持仓
tbuyho:tbuyholdingex('',stklabel,1);
//账户空头持仓
tsellho:tsellholdingex('',stklabel,1);
//是否有未成交单,返回1表示有未成交
is_order:tglobalsubmitex(0,'',stklabel,0);

//如果当前品种有挂单就不执行
if is_order then exit;
else
begin


        //直接对比前一个周期的理论持仓和当前实际持仓是否存在差异，有差异执行矫正

        //多头部分                       
        if ho>=0 and tsellho>0 then tsellshort(1,tsellho,mkt);
        //理论持仓大于0，补仓
        if ho>0 and ho>tbuyho then
        begin
                tbuy(1,ho-tbuyho,mkt);
        end
        //理论持仓大于0，减仓
        if ho>0 and ho<tbuyho then
        begin
                tsell(1,tbuyho-ho,mkt);
        end

        //空头部分
        if ho<=0 and tbuyho>0 then tsell(1,tbuyho,mkt);
        //理论持仓小于0，补仓
        if ho<0 and abs(ho)>tsellho then
        begin
                tbuyshort(1,abs(ho)-tsellho,mkt);
        end
        //理论持仓小于0，减仓
        if ho<0 and abs(ho)<tsellho then
        begin
                tsellshort(1,tsellho-abs(ho),mkt);
        end                       
end
我实盘用的汇总净持仓策略还是上述您之前帮我修改后的代码，1、要修改代码的话我从哪方面着手？2、不间断监控打勾，刷新频率改为1或10毫秒能不能解决问题？3、如果上述方法行不通，单策略不间断监控打勾就能实现参与集合竞价么？

资深技术05

1.必须勾选不间断监控。否则无法在集合竞价阶段报单。
2.目前我本地测试下来，是可以触发也报单出去了，但是也遇到了新问题。申报阶段，涨跌停价格还没有推送过来，无法利用函数获取了。所以报单价格还需要 再考虑下如何处理下。

106137

资深技术05 发表于 2024-11-19 13:18
1.必须勾选不间断监控。否则无法在集合竞价阶段报单。
2.目前我本地测试下来，是可以触发也报单出去了，但 ...

非常感谢！若有了好的解决办法烦请告知一下，辛苦老师了！

106137

老师，上面我实盘用的汇总净持仓代码如果要改，主要从哪方面着手，或解决思路从哪儿开始，我自己试着改改

资深技术05

几个需要你自行调整的地方：

1.集合竞价时间的配置。这里不太好统一设置，你如果交易的品种有夜盘也有白盘，建议区分开。

2.集合竞价部分的报单价格。我暂时用对手价，但是这个也无法确保成交。无法涨跌停价，因为集合竞价时候这个数据读取不到。如果用对手价再加点也不行，那你只能再想办法了，比如用结算价自行根据幅度计算涨跌停价，不过这个幅度也比较麻烦。每个品种不一样。   最终肯定是要在集合竞价时候成交的，否则一旦不成交，后面会很麻烦。

3.请在simnow模拟上先测试下。这个模拟可以在集合竞价时候报单。

[PEL] 复制代码

ho1:stkindiex(stklabel,'策略1.ho',0,3,-1,500);
ho2:stkindiex(stklabel,'策略1.ho',0,2,-1,500);
ho3:stkindiex(stklabel,'策略1.ho',0,6,-1,500);
 
//上一根k线的理论持仓
ho:ho1+ho2+ho3;

ho4:stkindiex(stklabel,'策略1.ho',0,3,0,500);
ho5:stkindiex(stklabel,'策略1.ho',0,2,0,500);
ho6:stkindiex(stklabel,'策略1.ho',0,6,0,500);
 

//集合竞价时候，我们直接对比实际持仓和当前的理论持仓。因为这时候新的K线其实没有生成.这时候的理论持仓其实是前面已经
//确定的历史的理论持仓，可以直接操作的

//当前K线理论持仓
hc:ho4+ho5+ho6;
 
 
//账户多头持仓
tbuyho:tbuyholdingex('',stklabel,1);
//账户空头持仓
tsellho:tsellholdingex('',stklabel,1);
//是否有未成交单,返回1表示有未成交
is_order:tglobalsubmitex(0,'',stklabel,0);

//集合竞价时间 请根据品种自行配置。
isjh:currenttime>=92500 and currenttime<92900;

//集合竞价时候报单的加点
input:ds(3,1,100,1);
 
//如果当前品种有挂单就不执行
if is_order then exit;

//连续交易阶段,请根据实际时间调整这里的时间
if not(isjh) and currenttime>93000 then 
begin                 
        //直接对比前一个周期的理论持仓和当前实际持仓是否存在差异，有差异执行矫正
         
        //多头部分                       
        if ho>=0 and tsellho>0 then tsellshort(1,tsellho,mkt);
        //理论持仓大于0，补仓
        if ho>0 and ho>tbuyho then
        begin
                tbuy(1,ho-tbuyho,mkt);
        end
        //理论持仓大于0，减仓
        if ho>0 and ho<tbuyho then
        begin
                tsell(1,tbuyho-ho,mkt);
        end
 
        //空头部分
        if ho<=0 and tbuyho>0 then tsell(1,tbuyho,mkt);
        //理论持仓小于0，补仓
        if ho<0 and abs(ho)>tsellho then
        begin
                tbuyshort(1,abs(ho)-tsellho,mkt);
        end
        //理论持仓小于0，减仓
        if ho<0 and abs(ho)<tsellho then
        begin
                tsellshort(1,tsellho-abs(ho),mkt);
        end                       
end


//集合竞价期间
//注意报单价，如果不合理有可能不成交，目前是采用基于对手价超价报单(涨跌停价格取不到，只能用盘口对手价操作)
if isjh then 
begin 	
//多头部分    
                 
if hc>=0 and tsellho>0 then tsellshort(1,tsellho,lmt,DYNAINFO( 34)+ds*mindiff);
//理论持仓大于0，补仓
if hc>0 and hc>tbuyho then
begin
        tbuy(1,hc-tbuyho,lmt,dynainfo(34)+ds*mindiff);
end
//理论持仓大于0，减仓
if hc>0 and hc<tbuyho then
begin
        tsell(1,tbuyho-hc,lmt,dynainfo( 28)-ds*mindiff);
end

//空头部分
if hc<=0 and tbuyho>0 then tsell(1,tbuyho,lmt,dynainfo( 28)-ds*mindiff);
//理论持仓小于0，补仓
if hc<0 and abs(hc)>tsellho then
begin
        tbuyshort(1,abs(hc)-tsellho,lmt,dynainfo( 28)-ds*mindiff);
end
//理论持仓小于0，减仓
if hc<0 and abs(hc)<tsellho then
begin
        tsellshort(1,tsellho-abs(hc),lmt,dynainfo( 34)+ds*mindiff);
end                        

end