后台程序化对报单价格的理解

技术010

必须是主力合约，通过DYNAINFO(210)获取。

技术009

必须是主力的。否则你调用连续，不还是算的旧合约的结算价了吗？

技术006

106137 发表于 2024-12-17 16:41
2.上面代码存在逻辑问题，连续合约在换月时，存在新老合约交替。这个时候会出现：在56分时使用是旧合约的 ...

是的，按照你目前的代码逻辑，只能通过上面提供的方式进行处理。

106137

技术009 发表于 2024-12-17 16:44
必须是主力的。否则你调用连续，不还是算的旧合约的结算价了吗？

嗯，那只能每当预料要换月时，改公式写具体主力合约，岂不是每换一次月，就需要改一次引用公式？

技术010

不用改代码啊，直接用函数DYNAINFO(210)获取当前最新的主力合约代码，换月后，会自动对应到新的主力合约代码的。

106137

admin 发表于 2024-12-16 23:23
造成你上面现象原因有以下2点。
1.你本地缺失数据，你上面的代码必须保证当天收盘后1分钟周期的数据完整。 ...

我的是汇总净持仓策略（引用的策略是日线），后台1分钟+固定1秒轮询+5根K（未来可能改为500根K），STKINDI(DYNAINFO(210),........);里面的参数当前主图周期选1分钟还是日线？NUM选-1,0还是1？

技术006

106137 发表于 2024-12-17 16:58
我的是汇总净持仓策略（引用的策略是日线），后台1分钟+固定1秒轮询+5根K（未来可能改为500根K），STKIND ...

1.500根肯定不行。一天的数据量必须大于600。白银每天是555根k线。
2.ZTJ:stkindiex(DYNAINFO(210),"结算价指标.ZTJ",0,1,0,1500);
结算价指标名称改成，自己结算价的指标名称。上面是引用你的预估涨停值。其余同理。

106137

技术006 发表于 2024-12-17 17:07
1.500根肯定不行。一天的数据量必须大于600。白银每天是555根k线。
2.ZTJ:stkindiex(DYNAINFO(210),"结 ...

DYNAINFO(210)主力合约数据一定能取到吧？担心和DYNAINFO(54)和DYNAINFO(55)一样，有的能取到有的取不到

106137

//以下代码在1分钟上计算有效，其他周期请跨周期调用



n1:=todaybar;



dm:=4-INTPART(LOG(C));



结算价:=ROUNDS(IF(sum(vol,n1)=0,C,sum(C*vol,n1)/sum(vol,n1)),2+dm);



昨结算:=VALUEWHEN(TIME=CLOSETIME(0),结算价);



主力昨结算:=stkindiex(DYNAINFO(210),"昨结算",0,1,0,1500);



ztj:=主力昨结算*1.05-mindiff;//自行按5%计算的准涨停价



dtj:=主力昨结算*0.95+mindiff;//自行按5%计算的准跌停价



这样对不对？

admin

不对。建议好好理解下引用指标的原理：说白了就是在当前指标中，获取另个指标的计算结果。stkindiex函数的参数和示例
https://www.weistock.com/docs/PE ... 6%E5%85%AC%E5%BC%8F

假设被引用指标的名字是：结算指标
n1:=todaybar;
dm:=4-INTPART(LOG(C));
结算价:=ROUNDS(IF(sum(vol,n1)=0,C,sum(C*vol,n1)/sum(vol,n1)),2+dm);
昨结算:=VALUEWHEN(TIME=CLOSETIME(0),结算价);
ztj:昨结算*1.05-mindiff;//自行按5%计算的准涨停价
dtj:昨结算*0.95+mindiff;//自行按5%计算的准跌停价


当前指标中使用stkindiex获取结算指标中的ztj，dtj变量的结果，参与到当前指标的计算中。
主力ztj:=stkindiex(DYNAINFO(210),'结算指标.ztj',0,1,0,1500);
主力dtj:=stkindiex(DYNAINFO(210),'结算指标.dtj',0,1,0,1500);