后台多策略汇总没有执行

技术010

那就新建个指标，直接一条stkindiex引用图表策略的holding，看引用过来的是多少，然后重启后台程序化，看是否发生变化是因为和重启有关。我们理解的holding可能发生变化，只是和数据量引用的不够多，或产生了信号有关，和是否重启后台程序化是无关的。后台stkindiex引用的holding变化和你图表上看到的信号变化都可能是不一样的，这些都要看你的策略对数据量的敏感度的。

技术006

你图表中的结果等同于刻舟求剑，策略调用的不是图表中的结果，而是一个相同的策略副本的执行结果。所有的执行结果都是以策略副本自身的执行结果为准。
其他副本的直接结果本质上没有参考意义。

https://www.weistock.com/docs/PE ... 9C%BA%E5%88%B6.html

胖虎爱吃鱼

技术006 发表于 2024-4-22 13:52
你图表中的结果等同于刻舟求剑，策略调用的不是图表中的结果，而是一个相同的策略副本的执行结果。所有的执 ...

这个子策略是图表策略，然后后台多策略引用这个图表子策略的持仓进行的开平仓。debug函数在子策略中运行的。我把子策略加载在图表上的变量与子策略dubug输出的文件进行对比。两个使用的数据量都是相同的。开多信号也都有，就是后台预警也不会报单。

技术006

这个要看后台自己调用的结果。其他的都没有多大参考意义。如果后台不下单，你要反向排查和下单条件相关联的条件。计算机执行结果都是客观存在的，条件不成立必然是相关条件的因子有直接关系。

胖虎爱吃鱼

技术006 发表于 2024-4-22 20:15
这个要看后台自己调用的结果。其他的都没有多大参考意义。如果后台不下单，你要反向排查和下单条件相关联的 ...

后台调用的结果以前也debug文件过啊，就是引用过来的cc等于0啊

胖虎爱吃鱼

这里子策略opensnum与holding又变成0了

胖虎爱吃鱼

技术006 发表于 2024-4-22 20:15
这个要看后台自己调用的结果。其他的都没有多大参考意义。如果后台不下单，你要反向排查和下单条件相关联的 ...

最让我无语的是，出问题的单子大部分是能赚钱的单子要么延迟下单滑点滑巨大。正常报单的单子大都是亏损的

补充内容 (2024-4-22 22:34):
而且回测报告里交易时间是跟图表程序对的上的，跟后台对不上。。。

技术006

胖虎爱吃鱼 发表于 2024-4-22 22:13
这里子策略opensnum与holding又变成0了

这种信号闪烁，你只能进一步跟踪图表策略的执行过程。在涉及到相关条件的位置输出各个因子的变化过程。这种问题你只能根据当前的结果逐级反推。本身在后台上使用图表搞净持仓的概念，就需要用户具备很高的调试能力和代码逻辑能力。否者不可能做出稳定的系统的。

胖虎爱吃鱼

技术006 发表于 2024-4-22 23:01
这种信号闪烁，你只能进一步跟踪图表策略的执行过程。在涉及到相关条件的位置输出各个因子的变化过程。这 ...

我也不想啊，那你们倒是把图表跟后台的多策略组合净持仓下单弄的简单些啊，有些不明白章总是怎么做到那么多策略组合净头寸开仓信号稳定的

胖虎爱吃鱼

技术006 发表于 2024-4-22 23:01
这种信号闪烁，你只能进一步跟踪图表策略的执行过程。在涉及到相关条件的位置输出各个因子的变化过程。这 ...

现在子策略的关键变量都输出出来了，但是看不出来哪里的问题。该正常的都是正常的就是holding这个不稳定