求编写一个策略，单均线(mtkldjx)

技术009

不是执行不了。是冲突，你每次下单都必然是虚拟持仓和实际持仓有差异的结局。虚拟资金按照100万的百分比下单，实际账户是按照10万的百分比下单。结果肯定不一样。

除非你不用PERTRADER 函数去处理。
只在下单语句里面写百分比 那么实际下单就会这个图表上显示的手数去下单。
buyshort(1,100%,marketr)；
比如上面代码这样，图表信号显示开仓20手，那么我实际账户就直接按照20手下。

钟铨~Eire

技术009 发表于 2021-6-16 16:16
不是执行不了。是冲突，你每次下单都必然是虚拟持仓和实际持仓有差异的结局。虚拟资金按照100万的百分比下 ...

虚拟资金这个概念，是无论我登录实盘账户还是模拟账户，都有的是吗？

假如我日后登录了我的实盘账户，系统还是会根据图表信号显示虚拟的理论下单数量，是这样理解吗？

技术009

虚拟自己是模型里的资金。无论你是否登陆交易账户。
图表程序化交易更像是一个模仿操作，比如你模仿巴菲特交易。你按照他的交易位置，方向，下单量跟随下单。但是无论你实际有没有按照他的操作执行，人家巴菲特是改咋样咋样的，你影响不了它的逻辑。

“系统还是会根据图表信号显示虚拟的理论下单数量，是这样理解吗？”只要你不用PERTRADER  函数，那就是按照模型信号来。

钟铨~Eire

技术009 发表于 2021-6-16 16:35
虚拟自己是模型里的资金。无论你是否登陆交易账户。
图表程序化交易更像是一个模仿操作，比如你模仿巴菲特 ...

那这样的话，肯定是要用PERTRADER这个函数的，要不然怎么能确定我账户实际可用资金能跟得上模型里的资金呢

模型里的资金是不可以调整的对吧，是系统自动计算出来的？

技术009

可以调整的。

但是你没办法保证，你最近信号位置附近还是这么多资金。这个就是只是初始资金。

钟铨~Eire

技术009 发表于 2021-6-16 16:46
可以调整的。

但是你没办法保证，你最近信号位置附近还是这么多资金。这个就是只是初始资金。

明白了，那我每次执行这个策略之前，去这里把我的实盘资金录入到初始资金里，虚拟出来的数字就接近我的实盘资金了，对吧？

技术009

不是的。我也说了这个是初始资金。
你模型如果数据用的很多，就相当于这个模型是从很久之前开始交易的。那么当前的虚拟资金，肯定已经有很大差异了。除非你每天只用当日数据，这样就无所谓了。

钟铨~Eire

技术009 发表于 2021-6-16 17:10
不是的。我也说了这个是初始资金。
你模型如果数据用的很多，就相当于这个模型是从很久之前开始交易的。那 ...

“除非你每天只用当日数据”，这个在哪里设置？

我觉得还是直接用PERTRADER这个函数吧，虚拟资金出来的手数就忽略它，这样也是没有问题的吧？

admin

1.没有设置，和策略使用的数据量有关。一般情况下，1天的数据量也满足不了策略运行的稳定性。除非你策略比较特殊。
2.可以。

钟铨~Eire

admin 发表于 2021-6-16 17:24
1.没有设置，和策略使用的数据量有关。一般情况下，1天的数据量也满足不了策略运行的稳定性。除非你策略比 ...

您好，我昨晚开始做的模拟盘测试，目前看到系统好象是按照可用资金的25%来执行下单的，如果我监控4个品种，想用总权益的25%来下单，这个语句上应该如何调整呢？

目前在用的语句如下:
cond1:min(open,close)>ma(close,20);
cond2:max(open,close)<ma(close,20);
if ref(cond1,1) and o>ma(close,20) and holding<=0 then
begin
        sellshort(1,0,marketr);
        buy(1,25%,market),PERTRADER;
END

if ref(cond2,1) and o<ma(close,20) and holding>=0 then
begin
        sell(1,0,marketr);
        buyshort(1,25%,market),PERTRADER;
END