后台程序化对报单价格的理解

技术010

数据量增加，是会增加一定的运算量的，但是不是成比例增加的，这个要看实际运行的效果的，这个设置应该是以策略对数据量的需求为先，不能为了效率，减少实际数据量的使用的。

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技术010 发表于 2024-12-17 13:06
数据量增加，是会增加一定的运算量的，但是不是成比例增加的，这个要看实际运行的效果的，这个设置应该是以 ...

在1分钟上运行的后台系统，在集合竞价报单阶段20：55-20：59，只从前一根日线上取得开高低收四个价，自己算个均价，当作是集合竞价报单价计算的基础价，需要跨周期引用么？

技术010

有两种方式，一种是直接在1分钟周期上通过代码编写获取昨日的开高低收4个价格，这个不需要引用，只要有昨天的1分钟数据就可以，另一种是通过callstock函数直接引用昨日日线的开高低收价格，这个是需要跨周期引用。

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技术010 发表于 2024-12-17 14:39
有两种方式，一种是直接在1分钟周期上通过代码编写获取昨日的开高低收4个价格，这个不需要引用，只要有昨天 ...

1分钟周期上通过代码编写获取昨日的开高低收4个价格，帮我写下吧！

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技术010 发表于 2024-12-17 14:39
有两种方式，一种是直接在1分钟周期上通过代码编写获取昨日的开高低收4个价格，这个不需要引用，只要有昨天 ...

不需要引用，只用昨天的1分钟K数据能算出来昨天一天的开高低收4个价？

106137

admin 发表于 2024-12-16 23:23
造成你上面现象原因有以下2点。
1.你本地缺失数据，你上面的代码必须保证当天收盘后1分钟周期的数据完整。 ...

连续合约在换月时，存在新老合约交替。这个时候会出现：在56分时使用是旧合约的数据计算得到的价格作为05合约的委托价，这也是产生较大差异的原因。对于换月的问题，软件的机制就是在56分集合竞价报单时间，一定就是旧合约的数据算到新合约的委托价里？还是仅有时候是。（因为我算的涨停价也是估的，要求不用太精确，差的不太大就行）

技术010

在集合竞价阶段，还没有K线生成，如下代码获取的就是昨天的开高低收，20:59分有K线后，那这段代码就是获取当天的开高低收了。这段代码和计算结算价一样，也是需要足够的1分钟数据支撑计算。
OO:IF(TODAYBAR=1,O,REF(O,TODAYBAR-1));   //开盘价
HH:HHV(H,TODAYBAR);                                  //最高价
LL:LLV(L,TODAYBAR);                                     //最低价
CC:C;                                                            //收盘价

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技术010 发表于 2024-12-17 14:58
在集合竞价阶段，还没有K线生成，如下代码获取的就是昨天的开高低收，20:59分有K线后，那这段代码就是获取 ...

若也是需要足够的1分钟数据支撑计算就不考虑了。请回答下36楼的问题吧！软件的机制就是在56分集合竞价报单时间，一定就是计算旧合约的数据算到新合约的委托价里？

技术009

是的。这时候计算使用的K还是旧合约的。旧合约本身也是连续数据的一部分。

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技术009 发表于 2024-12-17 15:19
是的。这时候计算使用的K还是旧合约的。旧合约本身也是连续数据的一部分。

2.上面代码存在逻辑问题，连续合约在换月时，存在新老合约交替。这个时候会出现：在56分时使用是旧合约的数据计算得到的价格作为05合约的委托价，这也是产生较大差异的原因。问题2的处理方法：建议你直接将结算价的计算部分，单独作为一个指标。在当前的后台策略中，引用结算价指标的值。引用时指定主力合约。STKINDI(DYNAINFO(210),........);//参照此函数的说明填充对应的函数。


上面的“引用时指定主力合约“，必须是主力合约，不能是连续合约吧？