窗口

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技术009 发表于 2024-3-13 09:13
只有开平2个信号都不闪烁时候才行。就算你开仓不闪烁，你止盈你能确保不闪烁吗。
例如你用c计算盈亏，系统 ...

老师问下，固定轮询，取昨日信号进场，按道理是今日K开盘就入场，相当于开盘价入场，但是图表的信号却是走完K的位置，也就是收盘价入场，这是对的吗？

技术008

buy(1,1,market)

报单价格用market或者限价limit这种不带r的方式就是次周期下单
marketr和limitr这种带r的是本周起下单

带不带r只是影响图表上历史信号位置，和实际交易没有关系

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技术008 发表于 2024-3-13 10:49
buy(1,1,market)

报单价格用market或者限价limit这种不带r的方式就是次周期下单

我说的不是这个意思。我用一秒轮询开仓。取前一个K的信号。也就是上一个K出开仓信号9：01：59秒，那这个K的9：02：01秒就开始执行开仓了，那他的开仓价理论上是在9：02分的开盘价，实际情况也是这样。但是图表上面显示的是9：02的收盘价。持仓均价那个函数获取的价格也是9：02分的收盘价。。
那我用全局变量定义了均价为开仓K的开盘价，这样会跟实盘更贴近

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技术008 发表于 2024-3-13 10:49
buy(1,1,market)

报单价格用market或者限价limit这种不带r的方式就是次周期下单

我不需要他复权，怎么打开的窗口2都是复权了的  截图这个是没有复权的，，是在哪里可以设置成打开就是不复权的  需要复权才点吗?

技术009

“老师问下，固定轮询，取昨日信号进场，按道理是今日K开盘就入场，相当于开盘价入场，但是图表的信号却是走完K的位置，也就是收盘价入场，这是对的吗？”  历史信号，你就认为是走完K下单就行了。

这样说吧，你代码取昨日信号入场的代码+固定间隔+实际交易时候 ，相当于 取当日信号入场+走完K.  效果.   但是很尴尬的 图表是依赖于历史信号的，但是同时历史K又是走完K。

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技术009 发表于 2024-3-13 11:29
“老师问下，固定轮询，取昨日信号进场，按道理是今日K开盘就入场，相当于开盘价入场，但是图表的信号却是 ...

是的  主要是超短，需要计算入场价，这样持仓均价出入就差了一个K，如果用后台函数取持仓均价TAVGENTERPRICEEX2('' ,'' , 0); 他又只在最后一个K显示，那我是用全局变量让均价为开仓K的开盘价，结果可能就是1一点的滑点差价，好像只有这样处理？或者调用后台函数的持仓均价 这样也行。。
如果TAVGENTERPRICEEX2('' ,'' , 0);在本图表模型里面，在最新K那对平仓会不会有问题呢?如果可以的话我可以加个限制，最新K用TAVGENTERPRICEEX2('' ,'' , 0);否则用上述的开盘价？ 老师看下怎么样

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技术009 发表于 2024-3-13 11:29
“老师问下，固定轮询，取昨日信号进场，按道理是今日K开盘就入场，相当于开盘价入场，但是图表的信号却是 ...

if(ISLASTBAR,TAVGENTERPRICEEX2('' ,'' , if(持仓>0,0,if(持仓<0,1,DRAWNULL))),均价);
这样 好像是在最新K取到实际价格 生成的止盈止损也能对，不知道实际平仓会怎样。历史K就是均价了 ，我也不知道会不会有问题··

技术009

你这个在图表上搞不好的，这种后台函数在图表上用一定会带来信号闪烁的。你本来就可能有一个信号，当这个K从最新K变成历史K的时候，结果这个值变化了，那信号就闪烁了。

你这种需求，已经超出了图表程序化的框架范畴了。

技术008

建议不要在图表上使用后台持仓这些个函数，图表还是建议用图表自己的理论持仓价还有持仓这些个函数

你这样极容易造成历史上信号不稳定及其衍生来的其他问题的

100020061

技术009 发表于 2024-3-13 11:29
“老师问下，固定轮询，取昨日信号进场，按道理是今日K开盘就入场，相当于开盘价入场，但是图表的信号却是 ...

老师，A指标里面有p1:=12，p2:13两个数字。我想调用他们输出,一次要输出1213或者12.13等等，能让我调用过来的数字体现被调用前的形态 不知道行不行