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楼主 |
发表于 2021-8-13 13:48
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COND1:=C>O AND C-O<=20;//开仓条件，小中阳线开多
COND11:=L<REF(L,1);//多止损，价格低于前一日的最低价止损
COND2:=C<O AND O-C<=20;//开空条件 ，小中阴线做空
COND22:=H>REF(H,1);//空止损，价格高于前一日的最高价止损
//持有空单
//空损
IF COND22 and holding<0 THEN BEGIN
空损:sellshort(1,HOLDING,MARKET);
END
//空盈
IF AVGENTERPRICE-L>=25*MINDIFF and holding<0 THEN BEGIN
空盈1:sellshort(1,HOLDING,MARKET);//空盈信号1
END
//持有多单
//多损
IF COND11 and holding>0 THEN BEGIN
多损:sell(1,HOLDING,MARKET);
END
//多盈
IF H-AVGENTERPRICE>=25*MINDIFF and holding>0 THEN BEGIN
多盈1:sell(1,HOLDING,MARKET);
END
下单资金量:=CASH(0)*0.8;
MarginRatio:TACCOUNT(41);//多头保证金比率. 这个要把合约信息设置里面的费率设置正确,否则函数取到的值可能是不对的。
bzj:Close*Multiplier*MarginRatio;
ss:Intpart(下单资金量/(bzj));//可开仓手数---MarginRatio是保证金比率
//开多单
IF COND1 and holding=0 THEN BEGIN
多开1:buy(1,max(ss,100),marketr);// 开多信号1
END
//开空单
IF COND2 and holding=0 THEN BEGIN
空开1:buyshort(1,max(ss,100),marketr);// 开空信号1
END
//************************************
hd:holding;
目前是用做一个品种看看有什么问题，还没用多框架 |
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发表于 2021-8-13 11:21
