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//中间变量
INPUT:X(20,1,100,1),NMIN(10,1,100,1),SS(1,1,10000,1);
X周期高点:=REF(HHV(H,X),1);//X是参数，自行调整
X周期低点:=REF(LLV(L,X),1);
手数:=SS;
开仓时间:=TIME>OPENTIME(1) AND TIME<CLOSETIME(0)-NMIN*100;
平仓时间:=TIME>=CLOSETIME(0)-NMIN*100;
{NMIN为参数，CLOSETIME(0)-NMIN*100表示 收盘时间-提前N分钟 N由NMIN控制}

//交易条件:
开多平空条件:=High>=X周期高点 and 开仓时间 and holding<=0;
开空平多条件:=Low<=X周期低点 and 开仓时间 and holding>=0;

//交易系统
收盘平多:sell(平仓时间 and holding>0, 0, thisclose);
收盘平空:sellshort(平仓时间 and holding<0,0,thisclose);

平空:sellshort(开多平空条件 and holding<0, 手数,limitr,X周期高点);
平多:sell(开空平多条件 and holding>0,手数,limitr,X周期低点);
开空:buyshort(开空平多条件 and holding=0,手数,limitr,X周期低点);
开多:buy(开多平空条件 and holding=0, 手数,limitr,X周期高点);

老师
帮忙将此策略改成为指令下单交易模式

技术009

指令下单模式？这个是什么意思呢。你最好补充一些说明。

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K线任何位置都能交易，不需要等走完最后一根K线

技术006

这种你采用固定时间间隔模式运行策略即可。和指标本身无关。

100019656

HH:HHV(H,20);
LL:LLV(L,20);

老师，可以帮我把这个指标写个图表策略吗？
价格触摸到上轨，平多开空，
价格触摸到下轨，平空开多，
谢谢

技术009

[PEL] 复制代码

hh:hhv(h,20);
ll:llv(l,20);


if h>ref(hh,1) then 
begin 
sell(1,holding,market);
buyshort(holding=0,1,market);	
end

if l<ref(ll,1) then 
begin 
sellshort(1,holding,market);
buy(holding=0,1,market);	
end

100019656

策略里面再加载一个止盈止损逻辑，

技术009

比如以多头为例，固定盈亏点数10止盈止损：
//止盈
IF C-AVGENTERPRICE>10*MINDIFF THEN BEGIN
SELL(1,HOLDING,MARKET);
END


//止损
IF AVGENTERPRICE-C>10*MINDIFF THEN BEGIN
SELL(1,HOLDING,MARKET);
END

//空头
//止损
IF C-AVGENTERPRICE>10*MINDIFF THEN BEGIN
SELLSHORT(1,HOLDING,MARKET);
END


//止盈
IF AVGENTERPRICE-C>10*MINDIFF THEN BEGIN
SELLSHORT(1,HOLDING,MARKET);
END

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我想价格接触上轨或下轨就执行策略（开平仓），不需要等走完最后一根K线，

技术009

这个不是调整代码了。是调整你程序化交易模式。就是34楼说的。