求编写一个策略，单均线(mtkldjx)

技术009

白银一手保证金我看了，18000左右，你21手基本就要380000的保证金了吧。差不多吧。

钟铨~Eire

技术009 发表于 2021-6-16 13:15
白银一手保证金我看了，18000左右，你21手基本就要380000的保证金了吧。差不多吧。

buy(1,25%,marketr),PERTRADER;

可是我加了25%可用资金开仓条件啊，我的意思是为什么不是用25%，而是用100%可用资金开仓？

技术009

你是不是还有其他开仓语句？

钟铨~Eire

技术009 发表于 2021-6-16 13:58
你是不是还有其他开仓语句？

cond1:min(open,close)>ma(close,20);
cond2:max(open,close)<ma(close,20);
if ref(cond1,1) and o>ma(close,20) and holding<=0 then
begin
        sellshort(1,holding,marketr);
        buy(1,25%,market),PERTRADER;
END

if ref(cond2,1) and o<ma(close,20) and holding>=0 then
begin
        sell(1,holding,marketr);
        buyshort(1,25%,market),PERTRADER;
END

全部语句是这样的，请看看是哪里有问题吗？

技术009

没道理的。这个代码我本地运行都是正常的。



这个界面你截图我看下呢。

钟铨~Eire

技术009 发表于 2021-6-16 14:23
没道理的。这个代码我本地运行都是正常的。

如图，我没有用走完1根K线，因为我的策略里已经区分了本周期收盘价和次周期开盘价。

技术009

你这个交易记录明明是五手的嘛。你要给我看 下21手的这个单子的记录。

钟铨~Eire

技术009 发表于 2021-6-16 14:46
你这个交易记录明明是五手的嘛。你要给我看 下21手的这个单子的记录。

21手这个我是用手工同步下的单，理论多单出来的数字就是21手

技术009

你这种百分百下单的。不能用持仓同步的。否则就没有意义的。 实际账户和模型都会按照百分百下单。这种情况下模型资金如果和账户资金差异太大，那么模型显示的手数和你实际触发开仓信号下单的手数就是会不一致。你模型显示下单21手，实际触发开仓信号下单 则是按照你实际可用资金来的。 这种情况下虚拟持仓和实际持仓必然不相同，从而会导致每此开仓后都会触发持仓同步。

钟铨~Eire

技术009 发表于 2021-6-16 16:07
你这种百分百下单的。不能用持仓同步的。否则就没有意义的。 实际账户和模型都会按照百分百下单。这种情况 ...

那意思就是不能用持仓同步的功能，否则设了百分比资金下单的条件执行不了，是这样理解吗？

如果完全用语句的触发条件，就会按照语句的设定来，是吧？