回测时出现了问题

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资深技术05 发表于 2026-1-26 16:10
有一定影响。因为默认情况下 一个K周期内，某一行的下单语句只能触发一次（无论单子是否成交亦或者是废单） ...

好的，感谢老师的指导。请问我如何设置一个亏损2%的止损之类，止损后则该交易品种当日不再进行开仓交易。并且不会影响其他品种的正常交易，这样要怎么写？

资深技术05

就参考这个范例就行了  。止损时候做个记录即可。

[PEL] 复制代码

input: 止损比例(2, 0.1, 10, 0.1); // 止损百分比，默认为2%
// 全局变量键名定义
止损日期变量 := stklabel & '_stop_loss_date';


// 获取上次止损日期
上次止损日期 := extgbdata(止损日期变量);

// 止损逻辑
if tbuyholdingex('','',1) > 0 and topenprofitex('','',1,0) <= -止损比例 then begin
    tsell(1,0,mkt);
    extgbdataset(止损日期变量, date); // 记录止损日期
end

// 开仓条件（示例：简单均线金叉）
ma5 := ma(c,5);
ma10 := ma(c,10);
金叉条件 := cross(ma5,ma10);
死叉条件 := cross(ma10,ma5);

// 开仓前检查 当前日期 > 上次止损日期（说明是新交易日）

if (date > 上次止损日期 or 上次止损日期 = 0)  then begin
    // 多头开仓
    if 金叉条件 then begin
        tbuy(1,0,mkt);
    end
    
end

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资深技术05 发表于 2026-1-26 16:45
就参考这个范例就行了  。止损时候做个记录即可。
[mw_shl_code=pel,true]input: 止损比例(2, 0.1, 10, 0. ...

请问在如果我使用后台程序化交易是用"KQYY_DAY_1.ED#DAY"这样引用还是用STKINDIEX( '','KQYY_DAY_1.ED',0 ,6 ,0 ,800 );这种引用好呢？两者有什么区别？

资深技术05

后者可以限定数据量，在某些复杂指标调用过程中，可以限定数据量来降低计算量负荷。

而在不需要跨品种情况下 前者比一般的 用效率会高一点。所以2者总体上区别可能没那么大，建议以实际运行情况为准。