后台程序化对报单价格的理解

admin

造成你上面现象原因有以下2点。
1.你本地缺失数据，你上面的代码必须保证当天收盘后1分钟周期的数据完整。上述代码中，在数据量完整的情况下计算的委托价应该是：
乙二醇：
4689.32*1.05-mindiff=4922.794
4689.32*0.95+mindiff=4455.86
其他品种同理，结合当时的委托价，说明你本地没有收盘保存、或者收盘时本地分笔数量不全。造成1分钟周期存在缺失。

2.上面代码存在逻辑问题，连续合约在换月时，存在新老合约交替。这个时候会出现：在56分时使用是旧合约的数据计算得到的价格作为05合约的委托价，这也是产生较大差异的原因。
问题2的处理方法：建议你直接将结算价的计算部分，单独作为一个指标。在当前的后台策略中，引用结算价指标的值。引用时指定主力合约。

STKINDI(DYNAINFO(210),........);//参照此函数的说明填充对应的函数。

106137

我监控全部是连续合约，自动映射到主力合约，比如 对二甲苯（7158-7214=56）、塑料（8567-8602=35）这两个品种不存在换月的问题，且1分钟周期数据也完整。
我看了下其他帖子，如下：


那个结算价是交易所盘后结算给的，按照算法它这个不是全天的算的结算价。  你要的是按照全天的来？
//以下代码在1分钟上计算有效，其他周期请跨周期调用
n1:=todaybar;
dm:=4-INTPART(LOG(C));
结算价:ROUNDS(IF(sum(vol,n1)=0,C,sum(C*vol,n1)/sum(vol,n1)),2+dm),colorred;


那就只能这样了。要获取到昨日收盘时候的，
昨日结算:ref(结算价,TODAYBAR)；

1分钟周期上比较有效，其他周期上你只能跨周期调用了。你先在1分钟上加载看看吧

106137

https://www.weistock.com/bbs/for ... 2%BD%E1%CB%E3%BC%DB
这个链接说的结算价，按照算法它这个不是全天的算的结算价。  我需要的也是全天（昨晚210000-次日150000）的，也就是说官方计算涨跌停价的昨结算价。
在集合竞价报单阶段 我能否用这个   昨日结算:ref(结算价,TODAYBAR)；?  

技术006

106137 发表于 2024-12-17 09:36
我监控全部是连续合约，自动映射到主力合约，比如 对二甲苯（7158-7214=56）、塑料（8567-8602=35）这两个 ...

1. 以对二甲苯为例：
16号收盘后，在1分钟基础数据是完整的情况下，ztj应该是7159.1,而你的委托价是7214。
因此：结算价=6820，而7214反推的结算价=6872.38，说明当时你1分钟数据一定是不完整的。

你现在那么肯定数据是完整原因应该是：排查问题时打开过k线图，软件会在打开k线图时自动点播数据。补充缺失的数据。

补充：
1.软件在没有初始化之前使用的是分笔数据，初始化后会使用到历史的基础周期数据。例如：16号结束时还是分笔，晚上初始化时会用16号的1分钟基础数据。所以你应该保证分笔数据完整并完成收盘保存，或者开盘前补充基础周期数据。

2. 后台设置的k线数量，应该在800根以上，保证可以使用到一整天的完整数据。检查你的设置是否只有几根k线

这个帖子中的内容不用管他，对你没有意义。你就按照你自己写的那个方式使用即可。
这个帖子中说的不是全天的是指k线没有结束前，计算结果还没确定下来。

106137

乙二醇2505昨结算价是4803，而4689.32是乙二醇2501的结算价，但即使是这样用算出的4922.794跟我的集合竞价显示的委托价4939还存在一定差距。新旧合约的1分钟线也都完整，我设置的收盘5分钟后自动收盘。这不是新旧合约换月的影响啊！

技术006

106137 发表于 2024-12-17 10:03
乙二醇2505昨结算价是4803，而4689.32是乙二醇2501的结算价，但即使是这样用算出的4922.794跟我的集合竞价 ...

检查你后台的数据量设置，不是只设置使用几根k线。1分钟周期一天的数据量以白银为例也要555根，你设置的数据量必须包好当天的完整的1分钟数据范围。最好大于800根以上

106137

1、我的自动收盘选项设置，收盘前自动补充市场分笔和保存分笔成交是不是都得选上？
2、我的各品种的汇总净持仓策略都是在1分钟K上运行+固定1秒轮询+5根K线，这里5根K线是不是改成500根或800根，大部分品种是不是应该就够了？

106137

技术006 发表于 2024-12-17 10:05
检查你后台的数据量设置，不是只设置使用几根k线。1分钟周期一天的数据量以白银为例也要555根，你设置的 ...

我是一条预警监控一个连续合约，一共50多条预警，都是1分钟K上运行+固定1秒轮询+5根K线，不间断监控，刷新频率1000毫秒，占用CPU就是50%左右，每条预警如果是800根K以上，运行起来CPU是不是不够用了？

技术006

106137 发表于 2024-12-17 10:16
1、我的自动收盘选项设置，收盘前自动补充市场分笔和保存分笔成交是不是都得选上？
2、我的各品种的汇总净 ...

1.勾选自动补充分笔。
2.你计算结算价的公式要求1整体的1分钟数据。你只用5根肯定不够。你现在这个指标建议你设置到860根。保证满足指标的计算。

106137

技术006 发表于 2024-12-17 10:25
1.勾选自动补充分笔。
2.你计算结算价的公式要求1整体的1分钟数据。你只用5根肯定不够。你现在这个指标 ...

后台 预警在5根K线和800根K上，运行起来占用的CPU的比例是不是差不多，还是差的太多？我后台运行50多条预警了