比如我对50ETF的期权策略进行回测，怎样做？

103391 · 发表于 2021-7-8 17:02

MA1:ma(c,n1);
MA2:ma(c,n2);

平空开多条件:=CROSS(MA1,MA2) AND BARPOS>10;
平多开空条件:=CROSS(MA2,MA1) AND BARPOS>10;
平空:SELLSHORT(平空开多条件 AND HOLDING<0,100%,MARKET);
平多:SELL(平多开空条件 AND HOLDING>0,100%,MARKET);
开多:BUY(平空开多条件,50%,MARKET);
开空:BUYSHORT(平多开空条件,50%,MARKET);
这是前台的回测结果

后台程序化回测可以开仓了，但是保证金占用差太多了

平空:tSELLSHORT(平空开多条件 AND tHOLDING<0,100%,MKT),PERTRADER;
平多:tSELL(平多开空条件 AND tHOLDING>0,100%,MKT),PERTRADER;
开多:tBUY(平空开多条件,50%,MKT),PERTRADER;
开空:tBUYSHORT(平多开空条件,50%,MKT),PERTRADER;

技术012 · 发表于 2021-7-8 17:06

看下图表和后台回测的手数都相同吗？

103391 · 发表于 2021-7-8 17:13

开仓仓位都是50%，平仓仓位都是100%，
图表平仓后，资金都回来了，总和50%用于下次开仓，
后台模式平仓后，资金还占用着，剩余可用的50%用于下次开仓，而且持仓周期比图表多了一天

103391 · 发表于 2021-7-8 17:16

图表和后台开仓平仓的时间点是相同的，
第一次开仓手数都是差不多，第二次就不同了，

技术012 · 发表于 2021-7-8 17:23

你看下后台回测是否选择的是T+1的模式呢，后台回测平仓后当根K线不是立马释放资金的，而图表前台回测时立马释放的，两者回测有区别的。

103391 · 发表于 2021-7-8 17:29

这里的各种组合都测试过了，资金占用还是多一天

技术008 · 发表于 2021-7-8 17:45

这个没有办法，后台回测不是出信号马上成交，和图表有信号就成交是不一样的
这个是回测机制性问题

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