加权合约映射主力

技术010 · 发表于 2022-12-14 13:07

你代码具体是怎么写的？跨周期引用，要看相应周期的数据是否补充完整的。

吾将无我 · 发表于 2022-12-14 13:18

技术010 发表于 2022-12-14 13:07
你代码具体是怎么写的？跨周期引用，要看相应周期的数据是否补充完整的。

CALLSTOCKEX('ZJIF13',vtCLOSE,6,0,10000);

技术010 · 发表于 2022-12-14 13:22

参数6表示是引用日线，参数0表示的是不偏移。这个代码表示的是引用IF13合约的当前日线收盘价数据，看下IF13合约的日线数据是否有，这段代码没有问题啊。

吾将无我 · 发表于 2022-12-14 13:36

技术010 发表于 2022-12-14 13:22
参数6表示是引用日线，参数0表示的是不偏移。这个代码表示的是引用IF13合约的当前日线收盘价数据，看下IF13 ...

明白了谢谢

吾将无我 · 发表于 2022-12-14 14:03

技术010 发表于 2022-12-14 13:22
参数6表示是引用日线，参数0表示的是不偏移。这个代码表示的是引用IF13合约的当前日线收盘价数据，看下IF13 ...

您好，请教一下，我是在连续合约上，引入加权合约回测，出了信号，再回连续合约上交易，对于多品种而言，有没什么办法，同意引入加权合约，现在我是A品种连续，引入A品种加权，B品种连续，引入B品种加权，挺麻烦的

补充内容 (2022-12-14 14:04):
同时引入，写错了，就是直接由XX00引入XX13

吾将无我 · 发表于 2022-12-14 14:05

技术010 发表于 2022-12-14 13:22
参数6表示是引用日线，参数0表示的是不偏移。这个代码表示的是引用IF13合约的当前日线收盘价数据，看下IF13 ...

同时，不是同意，写错了

技术010 · 发表于 2022-12-14 14:12

1、可以在回测时，直接对加权品种回测，再设置下单另指定，交易到对应的连续合约上，没必要再通过callstock来引用加权品种数据了。
2、要在加权品种上回测，获取具体合约的价格来下单，那通过字符串拼接来处理，根据当前品种代码来生成对应的连续合约的代码。参考如下链接中的，提取品种代码的范例。
https://www.weistock.com/bbs/for ... &extra=page%3D1

胖虎爱吃鱼 · 发表于 2023-1-2 19:09

技术010 发表于 2022-12-14 14:12
1、可以在回测时，直接对加权品种回测，再设置下单另指定，交易到对应的连续合约上，没必要再通过callstock ...

下单品种另外指定后，回测的就非常慢根本不知道什么时候能出结果，进度条都不带动的

技术010 · 发表于 2023-1-3 08:42

使用的版本是否是最新的6.30版本呢。去掉下单品种另指定，就正常？使用系统自带的策略回测是否有该现象呢？

胖虎爱吃鱼 · 发表于 2023-5-21 15:19

是最新的版本，只回测一个品种都很慢

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