13点进入股票池，信号却在前3根K线上

技术012 · 发表于 2021-12-9 14:16

不是说股票池执行的结果不准确，只是计算的K线量不同，所以别去和图上直接对比即可。

给力 · 发表于 2021-12-9 20:28

我认为测试的结果、测试信号的位置，如果和实盘或者模拟挂模型操作的信号不一致，相差几根k线，那么测试就意义了。

技术006 · 发表于 2021-12-9 20:54

实盘和模拟交易本身就会存在差异，这个差异在柜台撮合机制上。

而你前面说的问题是因为，不同交易功能在执行中，因为使用的数据量不同，或者函数对数据的品种，以及执行上设置的影响，造成执行过程存在先后。从而造成结果存在差别。

而你前面的情况，绝大因素就是前面提及到的数据量问题。因为数据量不同结果自然可能不同

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