求编写两个策略（图表程式化，实盘交易）

钟铨~Eire

技术009 发表于 2021-6-16 16:26
不是最终结束时候的收盘价。实际除了回测里 你实际没办法在实际交易中在收盘时候按照收盘价发单。原因是： ...

您这么说，我明白了

其实我最初的想法就是，图表交易时按照收盘价的市价来交易，我没有想过要去做回测，因为我不认为回测对我的实盘交易有借鉴作用，那时完全机械化的执行指令，这个策略需要搭配主观的择品种和择时来操作。
我的计划是用这个策略，在盘中盯盘时我会手动干预一些触发点是执行还是不执行。

所以您觉得我这里的描述应该如何调整一下，才变得是没有冲突，可以执行的呢？

技术009

其实没别的。

“本周期收盘价多单全平；”这里处理方式目前在实际交易中只能下面这样：
1.固定时间间隔模式下，满足条件就平多，价格可以市价或者按照满足条件时候的收盘价限价下单。这个下单位置可能是在K线结束前也可能K线中间位置，位置不确定。价格可能偏移这个K最终收盘价很大也可能。
2.直接在满足条件K的次根K开盘时候，读取前面K的收盘价进行限价下单。时间点上这其实是最接近前面K结束的位置的，且价格一般很短时间内基本无大的差异。  

钟铨~Eire

技术009 发表于 2021-6-16 16:52
其实没别的。

“本周期收盘价多单全平；”这里处理方式目前在实际交易中只能下面这样：

明白了，那我这个策略编写如下：

cond1:min(open,close)>ma(close,20);
cond2:max(open,close)<ma(close,20);
if ref(cond1,1) and o>ma(close,20) and holding<=0 then
begin
        sellshort(1,holding,marketr);
        buy(1,25%,market),PERTRADER;
END

if ref(cond2,1) and o<ma(close,20) and holding>=0 then
begin
        sell(1,holding,marketr);
        buyshort(1,25%,market),PERTRADER;
END


出来的效果就是，您描述的1的结果，是这样的吗，看看哪里需要调整不？

技术006

1.固定时间间隔运行和策略的逻辑没有必然关系。只是抓取信号时机不同而已。
2.你这个策略中，平仓手数holding是指的图表的理论持仓。而开仓是按实际账户的百分比完成的。两者之间的数量并不会一致。建议你holding改成0.代码全平真实账户中的当前品种

钟铨~Eire

技术006 发表于 2021-6-16 17:31
1.固定时间间隔运行和策略的逻辑没有必然关系。只是抓取信号时机不同而已。
2.你这个策略中，平仓手数hold ...

好的，非常感谢，我再模拟试一下。

谢谢！

钟铨~Eire

技术006 发表于 2021-6-16 17:31
1.固定时间间隔运行和策略的逻辑没有必然关系。只是抓取信号时机不同而已。
2.你这个策略中，平仓手数hold ...

cond1:min(open,close)>ma(close,20);
cond2:max(open,close)<ma(close,20);
if ref(cond1,1) and o>ma(close,20) and holding<=0 then
begin
        sellshort(1,0,marketr);
        buy(1,25%,market),PERTRADER;
END

if ref(cond2,1) and o<ma(close,20) and holding>=0 then
begin
        sell(1,0,marketr);
        buyshort(1,25%,market),PERTRADER;
END

修改后应该是这样子的吧？

再问一下thisclose和marketr有什么区别吗，我这个策略更适合用哪一个呢？

技术006

没有适合与否，看你的需求。
thisclose实盘委托时按对手价委托。对价在行情波动大的情况下，有可能出现未成交。
marketr实盘是市价委托。特点保证成交速度。牺牲滑点控制，

钟铨~Eire

技术006 发表于 2021-6-16 21:07
没有适合与否，看你的需求。
thisclose实盘委托时按对手价委托。对价在行情波动大的情况下，有可能出现未 ...

您好，老师，我想修改一下我的以下策略，就是每次开多单和开空单加多一个60天均线的条件：


1、满足原有开多单条件上，加上并且满足价格在60天均线上方运行；
2、同样，满足原有开空单条件上，加上且满足价格在60天均线下方运行；


平仓条件不变，请帮忙修改一下，非常感谢！！


cond1:min(open,close)>ma(close,20);
cond2:max(open,close)<ma(close,20);
if ref(cond1,1) and o>ma(close,20) and holding<=0 then
begin
        sellshort(1,0,marketr);
        buy(1,25%,market),PERTRADER;
END

if ref(cond2,1) and o<ma(close,20) and holding>=0 then
begin
        sell(1,0,marketr);
        buyshort(1,25%,market),PERTRADER;
END

技术009

[PEL] 复制代码

cond1:min(open,close)>ma(close,20);
cond2:max(open,close)<ma(close,20);
if ref(cond1,1) and o>ma(close,20) and holding<=0 and c>ma(c,60) then
begin
        sellshort(1,0,marketr);
        buy(1,25%,market),PERTRADER;
END

if ref(cond2,1) and o<ma(close,20) and holding>=0 and c<ma(c,60) then
begin
        sell(1,0,marketr);
        buyshort(1,25%,market),PERTRADER;
END

直接在if条件里面加上去就行了。

钟铨~Eire

技术009 发表于 2021-6-18 17:02
[mw_shl_code=pel,true]cond1:min(open,close)>ma(close,20);
cond2:max(open,close)ma(close,20) and hol ...

老师，这里有个问题啊？

第一个if条件，我平空单不需要价格大于60均线，开多单才需要大于60均线喔；
同样，第二个if条件，我平多单不需要价格小于60均线，开空单才需要价格小于60均线；

这里应该如何处理呢？