回测时出现了问题

106379

资深技术05 发表于 2026-1-26 13:47
不是挂单价报单。会直接市价。国内有效的指令 就市价和限价。  无效的会根据情况转为市价或者限价。

那如果我想降低冲击成本和滑点要使用那种报价类型最好呢？

资深技术05

那就只能限价了。  市价和限价 的效果 一个保成交，一个保滑点但是不保成交。鱼和熊掌不可兼得。

106379

资深技术05 发表于 2026-1-26 14:05
那就只能限价了。  市价和限价 的效果 一个保成交，一个保滑点但是不保成交。鱼和熊掌不可兼得。

如果我用 tbuy(1,20%,mkt);这种形式下单，请问要如何设置一个如果账户的实际余额不足就限制开多的条件？

资深技术05

这种逻辑上需要读取账户栏可用的20%,看下够不够至少开一手的资金。

[PEL] 复制代码

下单资金量:=0.2*TACCOUNT(19);//20% 可用资金
bzj:=Close*Multiplier*TACCOUNT(41);//以最新价计算的一手保证金占用
ss1:=Intpart(下单资金量/(bzj));//根据资金ZJ计算的开仓手数
 
if ss1>0 then tbuy(1,20%,mkt),PERTRADER;

106379

资深技术05 发表于 2026-1-26 15:11
这种逻辑上需要读取账户栏可用的20%,看下够不够至少开一手的资金。

[mw_shl_code=pel,true]下单资金量:= ...

股票交易这种不涉及保证金的账户也按照这个公式来处理吗？

资深技术05

股票是另外一套算法。

[PEL] 复制代码

下单资金量:=0.2*TACCOUNT(19);//20% 可用资金
bzj:=100*Close;//以最新价计算的100股资金占用
ss1:Intpart(下单资金量/(bzj));//可下单的手（1手=100股）
 //至少可以开100股 才下单
if ss1>=1 then tbuy(1,20%,mkt),PERTRADER;

106379

资深技术05 发表于 2026-1-26 15:26
股票是另外一套算法。

[mw_shl_code=pel,true]下单资金量:=0.2*TACCOUNT(19);//20% 可用资金

那如果我使用tbuy(1,1%,mkt)来交易，股票的单价过高，而1%的资金还不到1手的最低要求，软件会怎么处理？

资深技术05

我上面代码的情况下。 直接不会执行下单的。ss1>=1 不满足的。

如果你是直接就下单，这种软件也会报，但是交易接口那边会直接拒单，报可用资金不足。

106379

资深技术05 发表于 2026-1-26 15:39
我上面代码的情况下。 直接不会执行下单的。ss1>=1 不满足的。

如果你是直接就下单，这种软件也会报，但 ...

好的，那如果不用前面的代码进行处理，而是只用交易接口进行拒单，会对接下来的交易运行造成不利影响吗？

资深技术05

有一定影响。因为默认情况下 一个K周期内，某一行的下单语句只能触发一次（无论单子是否成交亦或者是废单）。 所以如果你周期比较大，又希望资金足够后 能继续下单，还是正常做一个防护性的判断比较好。