SHARP与SHARPRATE之类函数增加参数

100019628 · 发表于 2025-9-29 10:50

技术009 发表于 2025-9-29 09:32
暂时没有好的实现方案。夏普率算法未知，藏在底层代码中，我们也无法去追溯。

那夏普这种函数可以增加参数选择让用户选择输入K线数量吗，现在遇到一个情况。实盘指定K线数量的话，会因为夏普值的变化导致历史信号消失闪烁。

技术009 · 发表于 2025-9-29 11:07

你数据量变化会导致理论信号变化从而间接导致夏普率也会变。如果要不变，你只能固定数据的起始位置。你的需求本身就是比较矛盾的，你如果始终统计近期的信号的夏普率，它始终是会变化的。

100019628 · 发表于 2025-9-29 11:09

技术009 发表于 2025-9-29 11:07
你数据量变化会导致理论信号变化从而间接导致夏普率也会变。如果要不变，你只能固定数据的起始位置。你 ...

如果夏普可以滚动计算指定K线数量的，那么历史值就固定下来了

100019628 · 发表于 2025-9-29 16:43

技术009 发表于 2025-9-29 11:07
你数据量变化会导致理论信号变化从而间接导致夏普率也会变。如果要不变，你只能固定数据的起始位置。你 ...

夏普可以滚动计算指定K线数量，这样的话可以做到实盘与回测一致。不会因为回测的起始时间设置问题造成偏差以及信号闪烁

技术009 · 发表于 2025-9-29 16:49

这个需求我们会尝试反馈下，但是无法保证能评估通过。

100019628 · 发表于 2025-9-29 16:50

技术009 发表于 2025-9-29 11:07
你数据量变化会导致理论信号变化从而间接导致夏普率也会变。如果要不变，你只能固定数据的起始位置。你 ...

策略里有引用另一个策略的夏普数据进行运算的

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