海龟交易法相关问题

100020952

技术008 发表于 2025-2-21 10:39
手数

If 条件=1  then
begin
MyEnterprice:=IF(Open<L20-mindiff, Open, L20-mindiff); //开盘跳空处理
开空:Buyshort(1, 2*TurtleUnits,limitr, MyEnterprice);

你好！视频教学中的海龟交易法，用这种方式下单，导致开仓失败。请问是什么原因呢？（为什么使用限价单？）

技术006

100020952 发表于 2025-2-24 17:46
If 条件=1  then
begin
MyEnterprice:=IF(Open

开仓失败要结合日志判断。委托类型只取决于交易者自身，没有特殊限定。限价和市价只是追求的侧重点不同。

100020952

技术008 发表于 2025-2-21 10:39
手数

请问limitr这个函数，本周期开仓，如何能实现呀？K线还没走完，怎么实现本周期开仓呢？

技术008

这个是根据你运行模式决定的，你用固定轮询就是实时下单不是走完k

100020952

技术008 发表于 2025-2-21 10:39
手数

补充:limitr 这个限价开仓的函数，经常导致开仓不成功。有没有什么比较好的办法进行补救呢？谢谢。

技术008

这个你可以考虑交易-下单设置
软件的追撤单功能用起来

100020952

技术008 发表于 2025-2-27 13:53
这个你可以考虑交易-下单设置
软件的追撤单功能用起来

这样的话，回测效果是不是不准确？

技术008

回测测不到这种的，回测都是有价格就成交，没法做到和实盘一样的环境

100020952

技术008 发表于 2025-2-27 13:56
回测测不到这种的，回测都是有价格就成交，没法做到和实盘一样的环境

请问用limitr，成交价格不一定在走完一根K的时候么？比如用30分钟，实际成交价格可能在17分钟这样？只要满足条件的话？谢谢。

技术008

用固定轮询就是实时报单，用走完k就是上一个k的价格报单

这个实际成交完全是根据市场撮合来的，程序是无法控制的