后台测试有问题

技术008

直接下如果能下的话，监控这边今天的真个截图看下，是持仓同步的没有监控记录吗

agreenleaf

技术008 发表于 2025-1-8 09:49
金字塔时间是北京时间基础上+4小时
自己打开k线图看下就会明白了

扣去金字塔时间和北京时间的差别，你看分钟和秒都不一样，这个是是反应了策略出信号的时间以及下单成交的时间？如果这样的话，信号时间应该比下单时间要早一些啊

技术008

信号时间就是k的时间，下单时间就是下单时间

agreenleaf

技术008 发表于 2025-1-8 10:18
信号时间就是k的时间，下单时间就是下单时间

测试结果还是有出入，铝这里是没有任何信号的，一直都是持仓空单的中，怎么会有个平多开空的操作呢？，另外我可以把测试的文件发你，你测试看下是不是会发生类似的问题，就是交易信号是不准确的，我就是拿了一个简单的策略5-30均线，用于5分钟周期策略，价格大于5均线并且5均线大于30均线平空开多；价格低于5均线，并且5均线小于30均线，平多开空。

agreenleaf

agreenleaf 发表于 2025-1-8 12:32
测试结果还是有出入，铝这里是没有任何信号的，一直都是持仓空单的中，怎么会有个平多开空的操作呢？，另 ...

agreenleaf

agreenleaf 发表于 2025-1-8 12:43

黄金这个信号也是

技术008

这个你只能通过debugfile自行调试条件看了

这种持仓同步逻辑是否会有问题这个是代码要自己处理的，我们也无法了解这个使用中是否是和你想的一样的

admin

图表的执行结果不代表后台的执行结果。即使是同样的代码。分别执行时也可能存在差异（例如执行先后顺序的差别）。

你后台策略中引用的holding这类图表的函数，是基于后台自己的数据量和运行间隔得到的。和你图表中看到的东西本身应该属于2个策略副本。（就像两块地的生长出来的产量和品质不完全取决于种植。还取决于其他因素。）

后台的执行结果只能必须通过debugfile输出判断执行结果。纯粹拿图表的结果对比等同于刻舟求剑，这种行为的对比要保证一致性的因素很多（控制变量法）、例如
数据量、计算机执行策略间隔、运行时机等。
例如：后台默认是固定k线数量，图表数据量在没有人为干扰的情况下是在启动框架后递增的。两者计算的起始位置都不同。

agreenleaf

admin 发表于 2025-1-8 13:13
图表的执行结果不代表后台的执行结果。即使是同样的代码。分别执行时也可能存在差异（例如执行先后顺序的差 ...

这个国债也是，就一个平多开空操作，压根就后台就那么多次操作，那这个信号都不准确啊，你们老是说这个数据图表后台不一样，问题是简单的策略，规则就是价格c>ma5 and ma5>ma30平空开多，反过来类似。现在国债ma5<ma30,咋能出现平空开多的操作呢

技术008

debugfile输出下这几个条件