使用tbuyholdingex开仓过滤时连续开仓的问题

技术010

函数返回没有问题的。正常情况下，报单后，有成交回报，那TBUYHOLDINGEX('','',2)就能获取到持仓，否则就是为0；报单后，没有成交，那TISREMAIN(1)就是返回为1啊。你输出时输出下品种代码，看这个值是在哪个品种上输出的。

lcgs005

排查到这一句，加仓策略中，取第一次开仓时的开仓价，这里topenbar好像一直返回的是0，没取到真实值，这里是错误，要如何修正下才行？
scj:ref(tenterprice,topenbar-1),linethick0;//取首仓价

技术010

后台程序化中，是不能用ref来偏移获取第一次开仓的价格的，只能获取到最近的开仓价格。你要获取每一次的开仓的价格，那只能代码中自行记录，无法通过ref偏移来获取。

lcgs005

技术010 发表于 2024-12-24 13:24
后台程序化中，是不能用ref来偏移获取第一次开仓的价格的，只能获取到最近的开仓价格。你要获取每一次的开 ...

用全局变量来记录吗？或者还有其它更方便的方法来获取到后台程序化中的首次开仓价？
我现在先用引用的方式来取这个价格试下，先建一个策略，然后在其中命名一个首仓价的取值公式openprice:REF(ENTERPRICE,OPENBAR);//直接回溯到最近一次 持仓为0位置 进行取值; 然后在后台策略中用stkindiex来引用这个值，先用这个来解决下第70行的信号问题

补充内容 (2024-12-24 21:33):
这里有个关键点，在被引用公式中取首仓价的语句不能写在最前面，如果写在前面，且被引用公式在属性中勾选了跨周期引用取到值就返回时，会只取到0而取不到真实的值

技术006

lcgs005 发表于 2024-12-24 21:29
用全局变量来记录吗？或者还有其它更方便的方法来获取到后台程序化中的首次开仓价？
我现在先用引用的方 ...

只能全局变量记录。没有特别好的方式。

你这种图表后台混搭，绝大多数人都属于刻舟求剑，除非你能保证图表策略不受数据量的影响。否者，历史信号位置就可能发生变化。

lcgs005

技术010 发表于 2024-12-24 11:27
函数返回没有问题的。正常情况下，报单后，有成交回报，那TBUYHOLDINGEX('','',2)就能获取到持仓，否则就是 ...

th4:=TBUYHOLDINGEX('','',2),linethick0;
请问这个函数是基于tbuy的成交记录，还是基于帐户的真实持仓得到的值，在加载多个ETF情况下，有的品种帐户上有真实持仓，但输出来的值却是0，不知道是什么问题导致的？

技术010

返回的是实际账户的真实持仓。那要看你是如何输出的了，可以输出时输出下品种代码，看品种代码和输出的持仓和实际账户是否一致。

lcgs005

技术010 发表于 2024-12-26 10:52
返回的是实际账户的真实持仓。那要看你是如何输出的了，可以输出时输出下品种代码，看品种代码和输出的持仓 ...

将后台策略加载到特定品种的图表上，用th4:TBUYHOLDINGEX('','',2),linethick0;输出来看的，
同时对照帐户上的真实持仓，这样有没有问题？

技术010

在图表上查看的话，那只在最新的k线上才有值的啊。后台函数一般都只有最新K线上有值的，和图表的机制是有差别的。

lcgs005

技术010 发表于 2024-12-26 13:20
在图表上查看的话，那只在最新的k线上才有值的啊。后台函数一般都只有最新K线上有值的，和图表的机制是有差 ...

好的，我现在就是在最后一根k线上查看的