统计

技术008

没办法，不要考虑太复杂的逻辑，这种算法高的太难了会

100020061

技术008 发表于 2024-12-25 13:16
没办法，不要考虑太复杂的逻辑，这种算法高的太难了会

那这种循环，品种周期对了，算力会不会很大，每个品种周期都要计算这个的

技术008

这个没有办法的，所以你要考虑自己的实际意义
很多什么统计本身是没有意义的对于策略没有什么意义

完全是做历史统计而言，那么实际跑策略根本不会这么去算

就比如没有人的策略开发会去说我要去算历史上每一笔交易然后做统计
这个根本没意义的

100020061

技术008 发表于 2024-12-25 13:23
这个没有办法的，所以你要考虑自己的实际意义
很多什么统计本身是没有意义的对于策略没有什么意义

不能这么说，我统计这个就是要做止盈处理，保证账户平仓为正，如果亏损了统计下来，某次盈利大于亏损多少就减仓，以前统计没那么细，只统计了就近的亏损，好像不满足要求，才要进一步优化的，你看下我下面的代码
ljks:=0;
if holding*ref(holding,1)<=0 then BEGIN
for i=1 to TOTALTRADE do
begin
        if NUMPROFIT(i)>1000 and ljks>0 then break;
        ljks:=ljks+NUMPROFIT(i);
end
end

OPENPROFIT;
累加亏损:VALUEWHEN(holding*ref(holding,1)<=0,ljks);
逻辑就是仓位变向的时候计算一次，其余时间取值就行了，我在图表去推结果，好像是对的，想的是减少不必要的循环，不知道这样处理对不对？

技术008

你这里就是ljks大于0旧跳出循环

100020061

技术008 发表于 2024-12-25 14:02
你这里就是ljks大于0旧跳出循环

if NUMPROFIT(i)>1000 and ljks>0 then break;，ljks是不是累加的和的判断？前面没加这个判断，每次单次平仓大于1000就跳出，也不够理想，需要单次大于1000的平仓同时累加的平仓为正，才结束这波计算。
另外我想问的是我上面的代码，是否就可以只在仓位转向的时候循环计算一次，其他时间我使用了取值，是否对算法有优化作用？

技术008

这个是累加和的

100020061

技术008 发表于 2024-12-25 14:35
这个是累加和的

那就对了

100020061

技术008 发表于 2024-12-25 14:35
这个是累加和的

还有个问题，我这个代码应该放在整个代码的尾部，这样才能在每次平仓K都计算出来，但是我在持仓的时候要取上一次的值，是不是把ljks用全局变量进行定义就对了？

技术008

不需要全局变量啊，这个ljks就是从当前往前累加，累加就是从0开始加的，他只能算当前的

你如果想搞所谓当前ljks，什么一次持仓的ljks，什么之前的ljks这种做不到的