当日盈亏的计算问题

封起的日子

回测过去五年数据表现很好，但在模拟中总是有这样那样的问题，且现在当天的模拟对照当天的回测也往往是不同的结果

技术010

回测和实际交易是不一样的机制，二者之间没有直接的比较性。回测只能使用回测周期的K线的开高低收4个价格来计算的，实际交易是各个分笔都会参与计算的啊。回测和实际交易，使用的历史数据不同，那也会存在结果差异。

封起的日子

但模拟账户的盈亏与统计中交易明细的盈亏金额又对不上，现在搞的赚的不知怎么赚的，亏的不知怎么亏的

技术010

期货是日结算的，每天收盘后，如果有持仓，会根据结算价进行结算，盈利或亏损的部分会直接体现到可用资金里面的。第二天会根据结算价来计算是盈利的，还是亏损的，账户栏中都是根据这个来显示每笔交易的盈亏的。这个和交易统计中的每笔交易盈亏的计算方式不同。

封起的日子

到底该怎样一步步模拟测试系统？？？？

封起的日子

技术010 发表于 2024-12-27 10:58
期货是日结算的，每天收盘后，如果有持仓，会根据结算价进行结算，盈利或亏损的部分会直接体现到可用资金里 ...

当日结束已全部平仓的也对不上啊，找不出亏在哪、盈在哪，对不上号

admin

封起的日子 发表于 2024-12-27 10:59
到底该怎样一步步模拟测试系统？？？？

回测---模拟---小资金实盘--实盘
一般就是上面的过程，不过正常来说都是每个环节相互进行交叉验证的。很多策略的回测结果好，并不代表交易就能盈利。

作为量化用户而言，本质上的衡量标准是交易过程中是否和自己的交易思想一致。这才是唯一的衡量标准

技术010

首先要看你这个持仓是老仓还是今仓啊，如果是老仓，那账户中的平仓盈亏和交易统计中的就是对不上的啊，因为账户上的平仓盈亏是用结算价来计算的，交易统计中的是用当时的开仓均价来计算的。

封起的日子

admin 发表于 2024-12-27 11:03
回测---模拟---小资金实盘--实盘
一般就是上面的过程，不过正常来说都是每个环节相互进行交叉验证的。很 ...

回测明细是按自己的系统逻辑标准成交的，但模拟就很难，比如突破，系统中买入价是突破时的价格，但模拟就很难实现，实盘可能也难实现，有人建议有收盘价，但简单的改成收盘价又与逻辑不符了。

封起的日子

技术010 发表于 2024-12-27 11:03
首先要看你这个持仓是老仓还是今仓啊，如果是老仓，那账户中的平仓盈亏和交易统计中的就是对不上的啊，因为 ...

回测数据的盈亏应是按开平仓的均价计算的吧？