后台程序化对报单价格的理解

106137

技术009 发表于 2024-12-16 09:04
1.集合竞价申报期间，没有K生成。PRVSETTLEMENT 只能获取到上上个交易日的结算价。动态函数的情况 目前只有 ...

我复制的代码，后面加的咱们图片里的昨结算价，然后自己按照5%计算了一个价格，请问：1、计算公式有无错误？2、图片中ztj:的后面用不用加=？2、colorred;可以去掉么？3、红圈里的DYNAINFO(62)*（1+0.05)-mindiff直接用ztj替换了就能用吧？4、昨结算价的计算基础数据在全品种上一定能取到吧？

技术006

106137 发表于 2024-12-16 12:49
我复制的代码，后面加的咱们图片里的昨结算价，然后自己按照5%计算了一个价格，请问：1、计算公式有无错 ...

1.没问题
2.可以，只是指标线的颜色属性
3.是的。
5.适用于期货品种。

106137

图片中K线上的蓝色线怎么去掉？是删除了colorred导致的么？

106137

图片中K线上的蓝色线我是加了下面的
n1:=todaybar;
dm:=4-INTPART(LOG(C));
结算价:ROUNDS(IF(sum(vol,n1)=0,C,sum(C*vol,n1)/sum(vol,n1)),2+dm);
昨结算:VALUEWHEN(TIME=CLOSETIME(0),结算价);
ztj:昨结算*1.05-mindiff;//自行按5%计算的准涨停价
dtj:昨结算*0.95+mindiff;//自行按5%计算的准跌停价

之后才出现的，
怎么去掉？

技术006

使用:=,例如
结算价:=ROUNDS(IF(sum(vol,n1)=0,C,sum(C*vol,n1)/sum(vol,n1)),2+dm);

其他的同理

106137

结算价和昨结算已经改成：=，K线中蓝色线没有了。
ztj:改成ztj:=影响后面的计算不？

技术006

https://www.weistock.com/docs/PE ... A%E5%8F%98%E9%87%8F
计算上没有区别

106137

12月16日晚205500-210000集合竞价期间，下单15个品种，成功14个品种，只剩一个品种玉米，查看日志，提示发单价格超出涨跌停幅度被拒，我查了下玉米主力合约计算的发单价格2201*0.95+1=2092，可日志显示发单价格在2000，低于当日跌停价2069，导致报单失败，其它成功下单的也都是一样的计算公式，请问老师，是什么原因导致玉米的价格计算错误？

106137

2024-12-16 20:56:01.707    【后台】C00 TBuyShort 第 72 行 策略:<玉米> K线:2024.12.16 19:00:00 出现信号
2024-12-16 20:56:01.707    【后台】C00 TBuyShort 已成功触发下单操作 价格:1999.688843 数量:1 类型:0 账户: 品种:C00
2024-12-16 20:56:01.707    【后台】下单已发送
2024-12-16 20:56:01.707    【下单】C00 价1999.688843 量1 买卖1 类型0 开平0 账户63083791 Formula 1
2024-12-16 20:56:01.707    【后台】C00 运行结束
2024-12-16 20:56:01.707    【下单】确认报单已发送 ID=508188143 RefID = 507
2024-12-16 20:56:01.722    【指令】收到回报指令 ID = 508188139 RefID = 503 品种:eg2505 账户:63083791
2024-12-16 20:56:01.722    【后台】PR00 TBuy 第 59 行 策略:<瓶片> K线:2024.12.16 19:00:00 出现信号
2024-12-16 20:56:01.722    【后台】PR00 TBuy 已成功触发下单操作 价格:6613.265625 数量:1 类型:0 账户: 品种:PR00
2024-12-16 20:56:01.722    【后台】下单已发送
2024-12-16 20:56:01.722    【后台】PR00 运行结束
2024-12-16 20:56:01.722    【下单】PR00 价6613.265625 量1 买卖0 类型0 开平0 账户63083791 Formula 1
2024-12-16 20:56:01.722    【下单】确认报单已发送 ID=508188144 RefID = 508
2024-12-16 20:56:01.738    【后台】CS00 运行结束
2024-12-16 20:56:01.738    【指令】收到回报指令 ID = 508188141 RefID = 505 品种:PX501 账户:63083791
2024-12-16 20:56:01.738    【回报】63083791 : PX501 - 已报单 1 价格:7214 开 买 REFID = 505
2024-12-16 20:56:01.738    【后台】MA00 运行结束
2024-12-16 20:56:01.754    【指令】收到回报指令 ID = 508188142 RefID = 506 品种:l2505 账户:63083791
2024-12-16 20:56:01.754    【回报】63083791 : l2505 - 已报单 1 价格:8602 平 买 REFID = 506
2024-12-16 20:56:01.754    【指令】收到回报指令 ID = 508188141 RefID = 505 品种:PX501 账户:63083791
2024-12-16 20:56:01.754    【后台】M00 运行结束
2024-12-16 20:56:01.754    【后台】EB00 运行结束
2024-12-16 20:56:01.769    【指令】收到回报指令 ID = 508188143 RefID = 507 品种:c2505 账户:63083791
2024-12-16 20:56:01.769    【回报】63083791 : c2505 - 已报单 1 价格:2000 开 卖 REFID = 507
2024-12-16 20:56:01.769    【指令】收到回报指令 ID = 508188144 RefID = 508 品种:PR503 账户:63083791
2024-12-16 20:56:01.769    【回报】63083791 : PR503 - 已报单 1 价格:6614 开 买 REFID = 508
2024-12-16 20:56:01.785    【后台】RM00 运行结束
2024-12-16 20:56:01.785    【指令】收到回报指令 ID = 508188144 RefID = 508 品种:PR503 账户:63083791
2024-12-16 20:56:01.785    【后台】SA00 TBuyShort 第 72 行 策略:<纯碱> K线:2024.12.16 19:00:00 出现信号
2024-12-16 20:56:01.785    【后台】SA00 TBuyShort 已成功触发下单操作 价格:1390.919312 数量:1 类型:0 账户: 品种:SA00
2024-12-16 20:56:01.801    【指令】收到回报指令 ID = 508188142 RefID = 506 品种:l2505 账户:63083791
2024-12-16 20:56:01.801    【后台】下单已发送
2024-12-16 20:56:01.801    【下单】SA00 价1390.919312 量1 买卖1 类型0 开平0 账户63083791 Formula 1
2024-12-16 20:56:01.801    【后台】SA00 运行结束
2024-12-16 20:56:01.801    【下单】确认报单已发送 ID=508188145 RefID = 509
2024-12-16 20:56:01.801    【后台】SH00 运行结束
2024-12-16 20:56:01.801    【后台】P00 运行结束
2024-12-16 20:56:01.801    【指令】收到撤单回报指令 ID = 508188143 RefID = 507
2024-12-16 20:56:01.816    【回报】63083791 : c2505 - 40028:已撤单报单被拒绝DCE:价位不在涨跌幅度内 量:1 REFID = 507

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我计算了下其它部分合约应该发单的价格，虽然都成交了，但和20:56:01的委托价格差距都比较大，如上图中乙二醇（5042-4939=103）、PTA（4712-4676=36）、对二甲苯（7158-7214=56）、塑料（8567-8602=35）等，玉米的计算差92个最小变动价位，直接跌出跌停价外，这些品种除了中金所品种不一样外，其它全都是昨结算价*1.05-mindiff和昨结算价*0.95+mindiff发单。这个计算出昨结算价的公式是否有较大的误差？请老师验证下。