debugfile不能输出

海沙

技术008 发表于 2024-11-7 09:27
首先你开仓代码有没有加holding=0的控制，如果没加可能就是历史加仓信号把holding给加上去的

这种混搭模 ...

我的开平仓都加了holding控制，之前运行一直很好，就是昨天突然后台不交易，我想不通什么原因

技术008

这个没办法，建议不要使用这种混搭模式
这种后台根本没法像图表那样去观察历史上所有信号的

海沙

技术008 发表于 2024-11-7 09:27
首先你开仓代码有没有加holding=0的控制，如果没加可能就是历史加仓信号把holding给加上去的

这种混搭模 ...

if holding=0 then
  begin
    if 开多平空条件 and (多空开关=1 or 多空开关=2) then
      begin
        firstvol:=intpart(if(起始数额<=2000,起始数额,起始数额/(max(highestaftercross,o)*保证金比例*MULTIPLIER)));
        if firstvol>=1 and date<=结束日期  and 交易次数<最大交易次数 then
          begin
//图表交易，后台交易用来区分各策略的持仓
                   price1:=max(highestaftercross,o)+hd*mindiff;//图表显示及回测
                  buy(1,firstvol,limitr,price1),ignorecheckprice;
//后台交易
            tbuy(1,firstvol,lmt,min(dynainfo2(54,kcname),dynainfo2(28,kcname)+hd*mindiff),0,'',kcname),ignorecheckprice;
          end
      end
    if 开空平多条件 and (多空开关=-1 or 多空开关=2) then
      begin
        firstvol:=intpart(if(起始数额<=2000,起始数额,起始数额/(min(lowestaftercross,o)*保证金比例*MULTIPLIER)));
        if firstvol>=1 and date<=结束日期  and 交易次数<最大交易次数 then
          begin
//图表交易，后台交易用来区分各策略的持仓
                price1:=min(lowestaftercross,o)-hd*mindiff;//图表显示及回测
            buyshort(1,firstvol,limitr,price1),ignorecheckprice;
//后台交易
            tbuyshort(1,firstvol,lmt,max(dynainfo2(55,kcname),dynainfo2(34,kcname)-hd*mindiff),0,'',kcname),ignorecheckprice;
          end
      end
  end
else
  begin
    if 开多平空条件 and holding<-0.5 then
      begin
//图表交易，后台交易用来区分各策略的持仓
        firstvol:=intpart(if(起始数额<=2000,起始数额,起始数额/(max(highestaftercross,o)*保证金比例*MULTIPLIER)));
               price0:=max(highestaftercross,o)+hd*mindiff;//图表显示及回测
               sellshort(1,firstvol,limitr,price0),ignorecheckprice;

               price1:=max(highestaftercross,o)+hd*mindiff;//图表显示及回测
        if (多空开关=1 or 多空开关=2) then buy(1,firstvol,limitr,price1),ignorecheckprice;
//后台交易
        tsellshort(1,firstvol,lmt,min(dynainfo2(54,pcname),dynainfo2(28,pcname)+hd*mindiff),0,'',pcname),ignorecheckprice;
        交易次数:=交易次数+1;
        if NUMPROFIT(1)>0 then  亏损次数:=0; else 亏损次数:=亏损次数+1;
        if firstvol>=1 and date<=结束日期  and 交易次数<最大交易次数 then
          begin
            if (多空开关=1 or 多空开关=2) then tbuy(1,firstvol,lmt,min(dynainfo2(54,kcname),dynainfo2(28,kcname)+hd*mindiff),0,'',kcname),ignorecheckprice;
          end
      end
    if 开空平多条件 and holding>0.5 then
      begin
//图表交易，后台交易用来区分各策略的持仓
        firstvol:=intpart(if(起始数额<=2000,起始数额,起始数额/(max(highestaftercross,o)*保证金比例*MULTIPLIER)));
        price0:=min(lowestaftercross,o)-hd*mindiff;//图表显示及回测
        sell(1,firstvol,limitr,price0),ignorecheckprice;

        price1:=min(lowestaftercross,o)-hd*mindiff;//图表显示及回测
        if (多空开关=-1 or 多空开关=2) then buyshort(1,firstvol,limitr,price1),ignorecheckprice;
//后台交易
        tsell(1,firstvol,lmt,max(dynainfo2(55,pcname),dynainfo2(34,pcname)-hd*mindiff),0,'',pcname),ignorecheckprice;
        交易次数:=交易次数+1;
        if NUMPROFIT(1)>0 then 亏损次数:=0; else 亏损次数:=亏损次数+1;
        if firstvol>=1 and date<=结束日期  and 交易次数<最大交易次数 then
          begin
            if (多空开关=1 or 多空开关=2) then tbuyshort(1,firstvol,lmt,max(dynainfo2(55,kcname),dynainfo2(34,kcname)-hd*mindiff),0,'',kcname),ignorecheckprice;
          end
      end
  end

这就是我的代码，我看不出什么问题

技术008

            tbuy(holding=0,firstvol,lmt,min(dynainfo2(54,kcname),dynainfo2(28,kcname)+hd*mindiff),0,'',kcname),ignorecheckprice;
buy(holding=0,firstvol,limitr,price1),ignorecheckprice;


把后台开仓语句放到图表语句前面，并且每个开仓语句条件里加上holidng=0控制

建议不要拿这个模式去和图表对比，无法对比，本质就是无法对比不要对比

技术008

这里设置数量和图表上一样先看下

技术008

if holding=0 then
  begin
    if 开多平空条件 and (多空开关=1 or 多空开关=2) then
      begin
        firstvol:=intpart(if(起始数额<=2000,起始数额,起始数额/(max(highestaftercross,o)*保证金比例*MULTIPLIER)));
        if firstvol>=1 and date<=结束日期  and 交易次数<最大交易次数 then
          begin
//图表交易，后台交易用来区分各策略的持仓
                   price1:=max(highestaftercross,o)+hd*mindiff;//图表显示及回测
                  buy(1,firstvol,limitr,price1),ignorecheckprice;
//后台交易
            tbuy(1,firstvol,lmt,min(dynainfo2(54,kcname),dynainfo2(28,kcname)+hd*mindiff),0,'',kcname),ignorecheckprice;
          end
      end
    if 开空平多条件 and (多空开关=-1 or 多空开关=2) then
      begin
        firstvol:=intpart(if(起始数额<=2000,起始数额,起始数额/(min(lowestaftercross,o)*保证金比例*MULTIPLIER)));
        if firstvol>=1 and date<=结束日期  and 交易次数<最大交易次数 then
          begin
//图表交易，后台交易用来区分各策略的持仓
                price1:=min(lowestaftercross,o)-hd*mindiff;//图表显示及回测
            buyshort(1,firstvol,limitr,price1),ignorecheckprice;
//后台交易
            tbuyshort(1,firstvol,lmt,max(dynainfo2(55,kcname),dynainfo2(34,kcname)-hd*mindiff),0,'',kcname),ignorecheckprice;
          end
      end
  end
else
  begin
    if 开多平空条件 and holding<-0.5 then
      begin
//图表交易，后台交易用来区分各策略的持仓
        firstvol:=intpart(if(起始数额<=2000,起始数额,起始数额/(max(highestaftercross,o)*保证金比例*MULTIPLIER)));
               price0:=max(highestaftercross,o)+hd*mindiff;//图表显示及回测
               sellshort(1,firstvol,limitr,price0),ignorecheckprice;

               price1:=max(highestaftercross,o)+hd*mindiff;//图表显示及回测
        if (多空开关=1 or 多空开关=2) then buy(1,firstvol,limitr,price1),ignorecheckprice;
//后台交易
        tsellshort(1,firstvol,lmt,min(dynainfo2(54,pcname),dynainfo2(28,pcname)+hd*mindiff),0,'',pcname),ignorecheckprice;
        交易次数:=交易次数+1;
        if NUMPROFIT(1)>0 then  亏损次数:=0; else 亏损次数:=亏损次数+1;
        if 1 then
          begin
            if (多空开关=1 or 多空开关=2) then tbuy(1,firstvol,lmt,min(dynainfo2(54,kcname),dynainfo2(28,kcname)+hd*mindiff),0,'',kcname),ignorecheckprice;
          end
      end
    if 开空平多条件 and holding>0.5 then
      begin
//图表交易，后台交易用来区分各策略的持仓
        firstvol:=intpart(if(起始数额<=2000,起始数额,起始数额/(max(highestaftercross,o)*保证金比例*MULTIPLIER)));
        price0:=min(lowestaftercross,o)-hd*mindiff;//图表显示及回测
        sell(1,firstvol,limitr,price0),ignorecheckprice;

        price1:=min(lowestaftercross,o)-hd*mindiff;//图表显示及回测
        if (多空开关=-1 or 多空开关=2) then buyshort(1,firstvol,limitr,price1),ignorecheckprice;
//后台交易
        tsell(1,firstvol,lmt,max(dynainfo2(55,pcname),dynainfo2(34,pcname)-hd*mindiff),0,'',pcname),ignorecheckprice;
        交易次数:=交易次数+1;
        if NUMPROFIT(1)>0 then 亏损次数:=0; else 亏损次数:=亏损次数+1;
        if 1 then
          begin
            if (多空开关=1 or 多空开关=2) then tbuyshort(1,firstvol,lmt,max(dynainfo2(55,kcname),dynainfo2(34,kcname)-hd*mindiff),0,'',kcname),ignorecheckprice;
          end
      end
  end

技术008

把这个地方改成1，看下是不是因为后台多了这个条件导致和图表不一致呢

技术008

在图表上右键-窗格属性，这里限制一个开始时间

然后后台的同样也去限制开始时间一样

保持这两者一样再看下

技术008

另外还有一个可能问题，是否你后台运行的时候数据有过缺失，比如后台运行时候中间行情出过异常而图表当时并没打开
那么很可能后台基于数据有过缺失情况下得到的结果


后面你打开图表以后自动进行了数据补充，此时看到的结果和前面数据有缺情况下跑出的结果有不一样