后台多策略以净持仓方式发开平指令

资深技术05

ho策略2:stkindiex(stklabel,'策略2.ho',0,1,0,100);

这里调用的是1分钟的。如果是日线 参数要改成6

106137

资深技术05 发表于 2024-10-11 08:48
ho策略2:stkindiex(stklabel,'策略2.ho',0,1,0,100);

这里调用的是1分钟的。如果是日线 参数要改成6

参数改成6，这个问题解决了。

还有个问题是：净持仓策略里引用的策略1的K线数量都改为100，策略2改为150，且不影响策略取数和运行 ho策略1:stkindiex(stklabel,'策略1.ho',0,1,0,100); ho策略2:stkindiex(stklabel,'策略2.ho',0,1,0,150); 那后台运行预警时选择K线的数量也必须是150？还是5也行？运行的净持仓策略也有50多个，担心K线数量太多导致电脑资源不够用，K线能少尽量少

资深技术05

stkindiex函数指定了数据量情况下，后台的数据量 可以设置小一点。

106137

资深技术05 发表于 2024-10-11 13:18
stkindiex函数指定了数据量情况下，后台的数据量 可以设置小一点。

哦，像上面的情况，后台运行 净持仓策略 时预警选择K线的数量选100和5是不是一样的效果？一样的话我就选5根K线了

资深技术05

一样效果。

106137

设定图形显示是500根K，ho策略1:stkindiex(stklabel,'策略1.ho',0,6,0,100);ho策略2:stkindiex(stklabel,'策略2.ho',0,6,0,150);
图表上显示策略1持仓=0，策略2持仓=1，
图表上加载净持仓策略，显示的却是策略1持仓=-1，策略2持仓=0，净持仓=-1.
等我重新把上述引用K线数量改为：
ho策略1:stkindiex(stklabel,'策略1.ho',0,6,0,500);ho策略2:stkindiex(stklabel,'策略2.ho',0,6,0,500);
后，图表上加载净持仓策略，显示的才跟策略1和策略2完全一致，即策略1持仓=0，策略2持仓=1，净持仓=1.
上述2个策略在100根K内已经足够用了
请问，这是什么原因造成的？应该怎样设置？

admin

106137 发表于 2024-10-11 21:37
设定图形显示是500根K，ho策略1:stkindiex(stklabel,'策略1.ho',0,6,0,100);ho策略2:stkindiex(stklabel,' ...

数据量不同造成的，数据量影响的程度不同，取决于策略逻辑关系、以及函数特性。
1.  100根只是代表足够指标正常计算产生有效数值。
2.  数据计算的起始位置不同，会影响到理论仓位的起始位置。尤其是当前开平条件中含仓位控制因素、回溯历史信号位置因素等情况时。

跨周期引用指标本身可以理解为将被引用的策略在其他位置单独运行。和图表中的加载的测策略，分属于不同的策略副本。两者之间没有关联性。也没有对错之分。严格意义上讲这种对比也没有意义。对比的前提条件是因变量相同。但是两个副本策略受数据量、计算机执行时的先后顺序等等因素的影响。

106137

还有一问，多策略有的是日线、有的是1小时线、有的是5分钟线，有的是2分钟线，汇总净持仓策略后台预警怎么选周期？选日线还是引用策略中的最小周期2分钟？（假设以上多策略只有日线、1小时线、5分钟线、2分钟线四种周期）

资深技术07

可以选最小周期2分钟，
或者用更小的周期，比方说1分钟上单独运行您的汇总净持仓策略

106137

资深技术07 发表于 2024-10-14 09:18
可以选最小周期2分钟，
或者用更小的周期，比方说1分钟上单独运行您的汇总净持仓策略

那1分钟上：1、 汇总净持仓策略运行的K线数量我选5和500是不是都一样（引用策略其中有日线的）？2、汇总净持仓策略上的K线数量是不是最少得2根？