金字塔能不能自己做自定义品种k线

100011187

我这个合约是用豆油除以豆粕，不是减法哦。能否举个盘口的例子呢，谢谢

另外，历史行情又是怎么合成的。比如说，是用5分钟内，豆油的最高价去除以豆粕的最低价，作为这根K的最高价吗

技术009

例如现在最新的盘口，AL当前买一价100，AG当前卖一价是20  我们的套利算法是AL/AG=100/20=5. 这是当前这个瞬间的一个值。那么你的最高最低价 就是统计今天开盘以来，这个值的最高最低。  

“比如说，是用5分钟内，豆油的最高价去除以豆粕的最低价，作为这根K的最高价吗” 不是这样的，具体算法我这边需要重新核实下。

技术009

确认了下，历史最高最低也是按照历史K对应的高低价最低价 做除 或者价差，然后统计高低值 ，这个取决于你的算法。

开盘和收盘价本身也会按照这个算法计算一个结果出来，如果这个结果比最低低或者最高价高，那么最低或者最高 按照这个新的结果为准。

例如：AG00,AG01 2个品种：

100011187

最理想的算法，是用1分钟的颗粒度，算出豆油/豆粕的比值，然后再用这个比值去合成5分钟等其他周期，这样最高，最低价什么的自然就有了

请问金字塔是这种算法吗

技术006

抱歉，没有。

100011187

那我还是没搞明白，套利合约5分钟K的最高价和最低价是怎么算出来的

比如套利合约是 A/B

如果颗粒度是5分钟，那么每5分钟A合约和B合约都只有一个数据点，那么A/B也只有一个数据点，怎么出来一根K线的四个价位呢

技术006

100011187 发表于 2024-3-1 08:35
那我还是没搞明白，套利合约5分钟K的最高价和最低价是怎么算出来的

比如套利合约是 A/B

如果只有一个数据点，那么他们之间的价差作为唯一值，就是当前套利合约的开高低收（一字线）。类似于普通品种开盘时只有一笔行情。

100011187

但问题是，金字塔的套利合约，5分钟K上面是有最高价和最低价的呀
那就说明，其实即使套利合约的5分钟的K线，其实使用1分钟K线组合生成的吗？

技术009

“最理想的算法，是用1分钟的颗粒度，算出豆油/豆粕的比值，然后再用这个比值去合成5分钟等其他周期，这样最高，最低价什么的自然就有了” 当天的差不多就是这样，并且也不是用1分钟，前面说了盘口的委卖委买 做的价差处理。然后再统计。



“
但问题是，金字塔的套利合约，5分钟K上面是有最高价和最低价的呀
那就说明，其实即使套利合约的5分钟的K线，其实使用1分钟K线组合生成的吗？”

麻烦你看下13楼的例子吧。 虽然是日线，可是历史五分钟也是这样处理的。

你只要是个K线，你就有开高低收。 那就是2个合约的四个价格做价差。  不是什么一个K线一个价位，一字形态的K 也只是四个价格一样。只要有K 有必然有那四个价格。 一一对应做价差，然后按照13楼里 说的规则去处理。

100011187

还真没看明白
我换个方法再问哈

A合约，5分钟k有四个价格：A高，A低，A开，A收
B合约，5分钟k有四个价格：B高，B低，B开，B收

现在我生成一个套利合约A-B，就是用A的价格减去B的价格

请问套利合约A-B的5分钟k，四个价格是如何产生的？